Арбитраж и торговые боты

Арбитраж и торговые боты

Арбитражная сделка
биржевая сделка, учитывающая разницу в ценах на один и тот же биржевой товар на различных биржах или разные сроки поставки, а также акт замены одних акций на другие с целью получения дополнительной прибыли.
Географический арбитраж
сделка по продаже актива на одном рынке, где цена выше и покупке на другом, где цена ниже.

Именно  географический арбитраж приобрёл наибольшую популярность на криптовалютном рынке в данный момент.  Суть его достаточно простая, имея некоторое количество свободных средств и актива на 2х биржах можно без рыночных рисков получать прибыль за счёт расхождения цен на актив на нескольких биржах.

Пример

Например, стоимость Bitcoin на бирже Poloniex выше, чем на бирже Binance (что бывает довольно часто) и составляет $4.000. Стоимость BTC на бирже Binance составляет $3.950. Разница равняется 50$. Если у трейдера есть n биткоинов на бирже Poloniex и  4000*n долларов на бирже Binance, то трейдер может продать на Poloniex n биткоинов и купить такое же количество на Binance. В результате он получит прибыль в размере 50*n $.

Однако стоит учесть, что трейдеру необходимо также оплатить комиссию бирж, которые в приведённом примере составляют 0,2% на Poloniex при торговле по рынку с небольшим торговым объёмом и 0,1% для Binance. Суммарная комиссия от продажи по рынку составит (4000*0,002 + 3950 * 0,001 )*n = 11,95*n$.

Арбитражные боты

Из примера выше очевидно, что прибыльность этой сделки в основном зависит не от движения курса (только от резких скачков), а только от математики и правильной оценки рисков. Алгоритм прост и легко формализуется. API криптобирж позволяет стороннему программному обеспечению управлять ордерами и переводами, а значит алгоритм может быть автоматизирован. На этой почве стали появляться арбитражные боты.

Риски использования арбитражного бота

Учитывая тот факт, что отрасль достаточно новая, боты пишут в основном неизвестные фирмы или домашние программисты. Для доступа к аккаунту боту необходимо предоставить API-ключи. Предоставляя доступ стороннему софту к своему аккаунту, пользователь рискует своими средствами.

  1.  Доступность биржи.

    Первый риск относится не только к торговым ботам, но и к любым сторонним инструментам, имеющим доступ к активам по API, в принципе. Например, торговым инструментам.
    Во-первых, криптовалютные биржи не имеют общего стандарта для реализации API. Документация API как правило имеет пробелы. Поэтому разработчикам приходится использовать уникальный подход для подключения к каждой криптовалютной бирже. В результате этого достаточно сложно сразу построить рабочее приложение. Впрочем, ошибки и неточности в работе решаются этапом тестирования. Хотя в некоторых случаях способствует появлению уникальных, трудноуловимых багов.
    Во-вторых, во время резких колебаний рынка на биржи наплывает огромное количество трейдеров — нагрузка на серверы повышается. В такие моменты API биржи может лагать и просто отклонять запросы от стороннего ПО. В результате рыночные ордера могут сильно проскальзывать или не выполняться вовсе.

  2. Мошенники

    Там где есть деньги, там обязательно есть мошенники. Благодаря современным технологиям стало достаточно просто обвести вокруг пальца не искушённого пользователя. Иногда для этого достаточно показать потенциальной жертве красивый, продуманный лендинг. Использование массового непонимания технологии блокчейн и не опытности начинающих трейдеров позволяет успешно наживаться мошенникам. Не буду касаться пирамидальных схем, потому что адекватные люди и так знают, что такое пирамиды, а адептов проще убить, чем переубедить. Что же касается автоматизированного трейдинга? Часто разработчики такого рода проектов не раскрывают схемы работы бота и продают подписки.  Во-первых, это изначально может оказаться просто способ отъёма денег. Во-вторых, никаких гарантий никто никогда не даст, соответственно пользователь мало того что не может оценить риск стратегии, так ещё и оплачивает дорогостоящую подписку. Относительно арбитражных ботов этот фактор менее значим, но всё же присутствует. В-третьих, любой автоматизированный софт, который имеет доступ к портфолио по API может быть использован не добросовестными разработчиками для Pump’n’Dump схем.

  3. Конкуренция

    Очевидно, что многие трейдеры знают про арбитражные сделки. Так же очевидно, что ситуации для арбитражной сделки возникают в весьма ограниченном количестве за некоторый промежуток времени. Соответственно, все трейдеры или алгоритмы обнаружившие ситуацию конкурируют друг с другом. Тут важна как скорость ответа от биржи, так и скорость работы алгоритма, потому что заработают только самые быстрые.  Кроме того важен объём заявок в стакане, которые создаёт возможность для арбитража. Так как это должен быть значимый размер для трейдера, иначе игра не стоит свеч.

Заключение

Данная статья не исключает того, что на рынке присутствуют качественные арбитражные боты и торговый приложения. Но нужно понимать, что необходимо внимательно исследовать продукт, который вы собираетесь использовать. Для автоматизированной торговли необходимо искать более быстрые алгоритмы и более быстрое соединение. Так для Web-сервисов скорость отклика будет фиксированной и не будет зависеть от качества вашего интернета, но каждый пользователь вносит часть нагрузки на такие сервисы; стендэлон приложения в свою очередь кроме скорости работы алгоритма будут зависеть от скорости вашего интернета. Читайте отзывы, разберитесь в механизме, чтобы вы сами понимали каким образом то или иное приложение работает. Так же постарайтесь выяснить какие проблемы связаны с приложениями подобного рода. Некоторые из них описаны в этой статье. Найдите вопросы и не стесняйтесь задать их разработчикам, ведь вы рискуете своими средствами. По их ответам Вам многое станет ясным.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Что такое Биткоин-фьючерсы?
Что такое Биткоин-фьючерсы?
Что такое Биткоин-фьючерсы?

Фьючерсные контракты Биткоин-фьючерсы — это полезные и эффективные средства для инвесторов, которые хотят спекулировать на цене Биткоина без необходимости владеть им напрямую. Кроме того, их функции могут помочь хеджировать риск от волатильных ценовых колебаний Биткоина. Что такое фьючерсные контракты? Финансовые фьючерсы — это контракты, которые предполагают покупку или продажу базового актива по заранее определенной цене…

Подробнее
Сравнение: монеты и токены
Сравнение: монеты и токены
Сравнение: монеты и токены

Новички в криптовалютной индустрии сталкиваются с крутыми образовательными барьерами в понимании даже самых основных компонентов технологии. Несмотря на 10-летнее существование индустрии, были созданы тысячи альтернативных криптовалют (альткоинов), в которые вложены миллиарды долларов. Технология быстро развивается и, как следствие, входной барьер растет. К удивлению, даже самопровозглашенные «эксперты» и «гуру» не понимают различий между монетами и токенами….

Подробнее
Что такое криптокошелек?
Что такое криптокошелек?
Что такое криптокошелек?

Для начала давайте поговорим об обычных кошельках, деньгах и о том, как мы с ними взаимодействуем. Мы все знакомы с обычными кошельками, возможно, сейчас он лежит в вашем кармане. В наших физических кошельках деньги принимают несколько различных форм, наиболее очевидной из них являются наличные. У всех есть наличные деньги, потому что они удобные, но также…

Подробнее
20 книг, которые должен прочитать каждый трейдер
20 книг, которые должен прочитать каждый трейдер
20 книг, которые должен прочитать каждый трейдер

Есть много книг по инвестированию, которые могут помочь инвесторам лучше понять поведение акций. Этот список состоит из 20 великих книг с Уолл-стрит, которые должен прочитать каждый трейдер. 1.How to make money in stocks / Как делать деньги в акциях Автор: Уильям О’Нил Это классика Уильяма О’Нила, описывающая все особенности его системы CANSLIM для поиска будущих…

Подробнее
Как правильно читать вайтпэйперы
Как правильно читать вайтпэйперы
Как правильно читать вайтпэйперы

Любой, кто хочет инвестировать в Биткоин или в любую другую криптовалюту, наверняка потратил некоторое время на ее изучение. Вход в крипто-мир без каких-либо знаний был бы безумным и безрассудным поступком, особенно если вы планируете вложить в него деньги. Хотя блоги, форумы и многие другие доступные криптовалютные ресурсы не ограничивают объем информации, доступной любому, кто ищет…

Подробнее
100 криптовалют в одном предложении
100 криптовалют в одном предложении
100 криптовалют в одном предложении

Со своего рекордного максимума (ATH) в $ 19,665.39 Биткоин упал до $3,398,68. Это прямое снижение на 82,78%. Посмотрев на состояние Биткоина, просто представьте себе состояние других альткоинов. Медвежьи рынки жестоки. Но они также дают вам достаточно времени, чтобы узнать о технологии, отделить хорошие проекты от мошенников и выявить редкие жемчужины среди них. 100 криптовалют в…

Подробнее
50 самых влиятельных людей в криптоиндустрии
50 самых влиятельных людей в криптоиндустрии
50 самых влиятельных людей в криптоиндустрии

Общая рыночная капитализация всех криптовалют в 2017 году превысила 600 миллиардов долларов, и эти 50 человек возглавляют цифровую революцию, которая трансформирует наши финансовые рынки и социальные институты. Мы рассмотрели тысячи людей, вовлеченных в криптоиндустрию во всем мире, и учли несколько факторов, в том числе вклад, сделанный каждым человеком в крипто-сообщество. Это касается не только технических…

Подробнее
Механизмы консенсуса в блокчейне
Механизмы консенсуса в блокчейне
Механизмы консенсуса в блокчейне

Большинство блокчейнов имеют много общего и функционируют схожим образом, но один из способов, благодаря которому блокчейны уникальны — это то, как в них происходит достижение консенсуса. Какие транзакции являются правильными и какие транзакции добавляются в блокчейн? Блокчейны осуществляют этот процесс, используя различные механизмы консенсуса. Ниже мы объясним принцип работы основных из них, а также некоторых…

Подробнее
Установка мастерноды DASH
Установка мастерноды DASH
Установка мастерноды DASH

Наличие мастерноды является очень полезным опытом, а также приносит вам дополнительные деньги за токены DASH, которые все равно будут у вас в кошельке. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧАТЬ, ВАМ НУЖНО: Наличие 1,000 токенов DASH Кошелек DASH последней версии, который всегда можно скачать по этой ссылке: https://www.dash.org/wallets/ Пара USB-флеш-накопителей Две программы для Windows (PuTTY: http://www.putty.org/ и WinSCP:…

Подробнее
Кто выиграет, когда Уолл-стрит примет Биткоин
Кто выиграет, когда Уолл-стрит примет Биткоин
Кто выиграет, когда Уолл-стрит примет Биткоин

Биткоин был создан в противовес финансовой системе. В самом первом блоке, который был создан Сатоши Накамото в 2009 году, появился следующий текст: «Время 3 ян­ва­ря 2009 года Канц­лер стоит на грани ради вто­ро­го спа­се­ния бан­ков…» С тех пор Биткоин все больше связывается с Уолл-стрит. Две традиционных биржи, биржа фьючерсов CBOE и Чикагская товарная биржа (CME)…

Подробнее