Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI)

Описание

Индекс относительной силы (RSI), разработанный У. Уайлдером, представляет собой осциллятор моментума, измеряет скорость и изменение движения цены. Значения RSI колеблятся между 0 и 100. Традиционно, RSI означает перекупленность, когда он выше 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы могут быть найдены путем поиска дивергенции и неудачных движений цены. RSI также может использоваться для определения общего тренда.

Пример перекупленности и перепроданности по индикатору RSI на торговой паре ETCUSD дневной таймфрейм

Работа данного индикатора

  • RSI показывает перекупленность, когда он выше 70, и перепроданность, когда он ниже 30. При необходимости, эти традиционные уровни могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать определенной ценной бумаге. Например, если акции неоднократно достигают уровня перекупленности 70, вы можете настроить этот уровень до 80. Примечание: при сильном тренде RSI может показывать перекупленность или перепроданность в течение длительного периода времени.
  • RSI также часто формирует паттерны на графике, которые могут не отображаться на основном ценовом графике, например, двойные вершины или двойное дно или линии тренда. Также обратите внимание на уровни поддержки и сопротивления на графике RSI.
  • Во время восходящего тренда или бычьего рынка, RSI, имеет тенденцию оставаться в диапазоне от 40 до 90 с зоной 40-50, выступающей в качестве уровня поддержки. Во время нисходящего тренда или медвежьего рынка, RSI, имеет тенденцию оставаться в диапазоне от 10 до 60 с зоной 50-60, выступающей в качестве уровня сопротивления. Эти диапазоны будут различаться в зависимости от настроек RSI и силы тренда конкретной акции или тренда рынка.
  • Если цена достигает нового максимума или минимума, что не подтверждается индикатором RSI, эта дивергенция может сигнализировать об изменении цены. Если RSI достигает более низкого максимума, а затем идет вниз ниже предыдущего минимума, то сформировался Неудавшийся Размах Вверх. Если RSI достигает более высокого минимума, а затем идет вверх выше предыдущего максимума, то сформировался неудавшийся Размах Вниз.
пример двиергенция RSI от цены
Дивергенция RSI от цены торговой пары BTCUSD на дневном таймфрейме

Рассчеты

У RSI довольно простая формула расчета:

RSI = 100 — (100/(1+RS)), где

RS = RMA[N] от восходящих дней/RMA[N] от нисходящих дней

RMA или Runing Moving Average (бегущая скользящая средняя) — это разновидность EMA   (экспоненциальной скользящей средней)  с коэффициентом альфа = 1/N.

N — это количество фреймов по которым происходит сглаживание. В случае с дневным таймфреймом принято использовать N=14 и 21. Но трейдера никто не ограничивает в его исследованиях.

Восходящие дни/фреймы (U) — дни/фреймы, в которые цена закрытия выше цены открытия.

Нисходящие дни/фреймы(D) — дни/фреймы, в которые цена закрытия ниже цены открытия.

В случае если фрейм был восходящем то U = цена закрытия -цена закрытия предыдущего фрейма, а D = 0. И наоборот, если день был нисходящим то U =0, D = цена закрытия предыдущего фрейма — цена закрытия текущего фрейма.

Источник: Fidelity

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit

Выход люстры (Chandelier exit) — индикатор, основанный на волатильности, и созданный, чтобы позволить трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не произойдет определенный разворот тренда. Как объясняется ниже, трейдер сможет избежать досрочного выхода и получить максимальную прибыль, используя индикатор выхода люстры. Принцип работы «Выхода люстры» Индикатор был создан Чаком Ле Бо, который является всемирно…

Подробнее
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции. Что такое стохастический осциллятор?…

Подробнее
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера

Введение Полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, представляют собой полосы волатильности, расположенные выше и ниже скользящей средней. Волатильность основана на стандартном отклонении, которое изменяется по мере того, как волатильность увеличивается и уменьшается. Полосы автоматически расширяются, когда волатильность увеличивается и сужаются, когда волатильность уменьшается. Такой динамический характер полос Боллинджера означает, что они могут использоваться для разных ценных…

Подробнее
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение

Что такое Накопление/Распределение Накопление/распределение или Accumulation Distribution (A/D) — это индикатор моментума, который предназначен для оценки спроса и предложения. Он определяет, покупают ли инвесторы (накапливают) или продают (распределяют) определенные акции. Мера накопления/распределения направлена на выявление дивергенции между ценой акций и объемом торгов. Накопление/распределение ценной бумаги рассчитывается следующим путем: сначала рассчитывается коэффициент денежного потока, а затем…

Подробнее
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD

MACD — это один из самых популярных инструментов, которыми пользуются трейдеры. Индикатор MACD довольно прост. По сути, он вычисляет разницу между 26-дневными и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) валюты. 12-дневная EMA более быстрая, а 26-дневная — более медленная скользящая средняя. При расчете обоих EMA используются цены закрытия какого-либо измеряемого периода времени. На графике MACD также…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример: 1+1=2 2+1=3 3+2=5 и так далее… Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и…

Подробнее
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная

Вступление Скользящие средние сглаживают данные о ценах, чтобы сформировать индикатор, следующий за трендом. Они не предсказывают направление цены, а скорее определяют текущее положение с задержкой. Скользящие средние отстают, поскольку они основаны на прошлых ценах. Несмотря на это, скользящая средняя помогает сгладить ценовое действие и отфильтровать шум. Они также являются строительными блоками для многих других технических…

Подробнее
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема

Вы уже слышали об анализе спреда и объема и той пользы, которую он может принести Вашему анализу. Но звучит он как сложный метод с необычными терминами, такими как «Нет спроса» и «Останавливающий объем». Действительно ли метод VSA такой запутанный? Вместе мы сделаем первый шаг к пониманию VSA, и Вы поймете что VSA — интуитивный метод.

Подробнее