Индикатор Chandelier exit

Индикатор Chandelier exit

Выход люстры (Chandelier exit) — индикатор, основанный на волатильности, и созданный, чтобы позволить трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не произойдет определенный разворот тренда. Как объясняется ниже, трейдер сможет избежать досрочного выхода и получить максимальную прибыль, используя индикатор выхода люстры.

Принцип работы «Выхода люстры»

Индикатор был создан Чаком Ле Бо, который является всемирно признанным экспертом в стратегиях выхода. Однако индикатор и связанная с ним торговая система были представлены трейдером и инвестором Александром Элдером в его книге «Come Into My Trading Room», опубликованной в 2002 году. Название индикатора происходит от сходства с люстрой, которая свисает с потолка комнаты.

Выход люстры основан на том принципе, что существует высокая вероятность разворота тренда всякий раз, когда цена актива движется против преобладающего тренда на расстояние, в три раза превышающим среднюю волатильность.

Индикатор создается с использованием значений ATR за определенный период времени. За исключением ATR, в расчетах используются самый высокий максимум и самый низкий минимум актива за определенный период времени. При использовании дневного периода времени для анализа рекомендуется использовать период 22 для акций и Forex, для криптовалютного рынка 30. Причина в том, что рынок Forex (или акции) остается открытым в течение 22 торговых дней в месяце, а криптовалюты торгуются 24/7. Для обеспечения эффекта сглаживания и фильтрации краткосрочных колебаний для расчета предлагается 22-дневный уровень цен. Для других периодов времени трейдер должен определить подходящий период ввода на основе метода проб и ошибок. Для этого нет жестких правил.

Как было упомянуто ранее, основной целью Выхода люстры является оповещение о грядущем изменении тренда в нужное время. Таким образом, значение Выхода люстры рассчитывается по-разному для длинной и короткой позиции.

В восходящем тренде значения выхода люстры рассчитываются по формуле:

Длинный Выход = Самый высокий максимум за период времени X — 3 х ATR с периодом Y.

Значение множителя 3 называется множителем выхода люстры и может быть изменено трейдером.

Большинство трейдеров используют один и тот же период времени для переменных X и Y, хотя ничто не запрещает трейдеру использовать другие значения.

Когда трейдер использует одно и то же значение, скажем 9, это означает, что при расчете Выхода люстры используются самый высокий максимум за 9 часов (период времени 1 час) и Средний Торговый Диапазон за 9 часов. Равномерный ввод приводит к более надежному выводу.

В случае нисходящего тренда значения Выхода люстры рассчитываются по формуле:

Короткий Выход = Самый низкий минимум за период времени Х + 3 х ATR с периодом времени Y.

Рассчитываемые значения (внутридневные, дневные, еженедельные или ежемесячные) отображаются в виде линии на ценовом графике. Из приведенной выше формулы можно сделать вывод, что линия Выхода люстры будет выше цены в случае нисходящего тренда. С другой стороны, линия Выхода люстры будет ниже цены в случае восходящего тренда.

Множитель Выхода люстры может быть изменен после учета подразумеваемой волатильности актива. Если промежуток времени слишком мал, то это может привести к быстрому развороту. С другой стороны, более длительные периоды времени будут задерживать выходы, тем самым, делая индикатор менее надежным. При торговле валютной парой с более высокой подразумеваемой волатильностью требуется больший множитель (величина роста или падения цены актива, ожидаемая рынком). На рынке акций, нередки случаи, когда трейдер использует меньший множитель во время нисходящего тренда, так как скорость снижения цены обычно выше. Однако на валютном рынке это не так, когда валюты торгуются одна против другой.

Использование индикатора

Способ использования Выхода люстры:
Длинная позиция

  1. Подождите, пока свеча закроется выше Выхода люстры.
  2. Когда откроется следующая свеча, войдите в длинную позицию в валютной паре.
  3. После принятия во внимание волатильности валютной пары, разместите стоп-лосс на несколько пунктов ниже Выхода люстры. Продолжайте сдвигать стоп-лосс вверх, пока цена достигает
  4. новых максимумов.
  5. Когда тренд развернется, произойдет принудительный выход с рынка.

Короткая позиция

  1. Подождите, пока свеча закроется ниже Выхода люстры.
  2. Когда откроется следующая свеча, войдите в короткую позицию в валютной паре.
  3. С учетом волатильности актива, разместите стоп-лосс на несколько пунктов выше Выхода люстры.
  4. Продолжайте смещать стоп-лосс вниз, пока цена достигает новых минимумов.
  5. Когда тренд развернется, рынок снимет стоп и закроет позицию.

Пример графика USD/JPY ниже иллюстрирует торговую стратегию на период времени в 4 часа:

Плюсы

  • Позволяет трейдеру получить последнюю возможную прибыль из сделки с незначительным риском.
  • Позволяет создавать сложные стратегии с использованием нескольких индикаторов.

Минусы

  • Необходимы хорошие знания и практический опыт для изменения значения множителя Выхода люстры.

Выход люстры, в определенной степени, можно рассматривать как расширение индикатора ATR. При хорошей практике, трейдер сможет отфильтровывать ошибочные сигналы и торговать валютами с большей уверенностью.

Источник: EarnForex

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции. Что такое стохастический осциллятор?…

Подробнее
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)

Описание Индекс относительной силы (RSI), разработанный У. Уайлдером, представляет собой осциллятор моментума, измеряет скорость и изменение движения цены. Значения RSI колеблятся между 0 и 100. Традиционно, RSI означает перекупленность, когда он выше 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы могут быть найдены путем поиска дивергенции и неудачных движений цены. RSI также может использоваться для…

Подробнее
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера

Введение Полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, представляют собой полосы волатильности, расположенные выше и ниже скользящей средней. Волатильность основана на стандартном отклонении, которое изменяется по мере того, как волатильность увеличивается и уменьшается. Полосы автоматически расширяются, когда волатильность увеличивается и сужаются, когда волатильность уменьшается. Такой динамический характер полос Боллинджера означает, что они могут использоваться для разных ценных…

Подробнее
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение

Что такое Накопление/Распределение Накопление/распределение или Accumulation Distribution (A/D) — это индикатор моментума, который предназначен для оценки спроса и предложения. Он определяет, покупают ли инвесторы (накапливают) или продают (распределяют) определенные акции. Мера накопления/распределения направлена на выявление дивергенции между ценой акций и объемом торгов. Накопление/распределение ценной бумаги рассчитывается следующим путем: сначала рассчитывается коэффициент денежного потока, а затем…

Подробнее
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD

MACD — это один из самых популярных инструментов, которыми пользуются трейдеры. Индикатор MACD довольно прост. По сути, он вычисляет разницу между 26-дневными и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) валюты. 12-дневная EMA более быстрая, а 26-дневная — более медленная скользящая средняя. При расчете обоих EMA используются цены закрытия какого-либо измеряемого периода времени. На графике MACD также…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример: 1+1=2 2+1=3 3+2=5 и так далее… Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и…

Подробнее
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная

Вступление Скользящие средние сглаживают данные о ценах, чтобы сформировать индикатор, следующий за трендом. Они не предсказывают направление цены, а скорее определяют текущее положение с задержкой. Скользящие средние отстают, поскольку они основаны на прошлых ценах. Несмотря на это, скользящая средняя помогает сгладить ценовое действие и отфильтровать шум. Они также являются строительными блоками для многих других технических…

Подробнее
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема

Вы уже слышали об анализе спреда и объема и той пользы, которую он может принести Вашему анализу. Но звучит он как сложный метод с необычными терминами, такими как «Нет спроса» и «Останавливающий объем». Действительно ли метод VSA такой запутанный? Вместе мы сделаем первый шаг к пониманию VSA, и Вы поймете что VSA — интуитивный метод.

Подробнее