Пересекающиеся скользящие средние

Пересекающиеся скользящие средние

Человек, который собирается окунуться в трейдинг, первым делом обязательно натыкается на фигуры технического анализа и индикаторы. И как правило первый индикатор в познании трейдинга становится скользящая средняя, она же МА от англ. Moving Average. А для чего нужны индикаторы? Чтобы генерировать сигналы для входа в сделку и выхода , в следствие на индикаторах строятся сотни торговых стратегий. О нюансах одной из таких базовых стратегий на основе скользящих средних пойдёт речь в этой статье.

Бычье или «золотой» крест
так называют ситуацию при которой быстрая скользящая средняя на курсовом графике пересекает медленную наверх. В таком случае,  считается, что рынок перешёл к восходящему тренду или «бычьему». Чем меньше период используемый для расчёта скользящей средней тем она «быстрее».
Медвежье или крест «смерти»
так называют место на курсовом графике, в котором быстрая скользящая средняя пересекла медленную и оказалась ниже. Когда такое происходит, считается, что рынок переходит к нисходящему тренду или «медвежьему».

Стратегия

Суть стратегии абсолютно прозрачная: видим на дневном курсовом графике «золотой» крест — покупаем; видим крест «смерти» — продаём. Стратегия может отличаться периодами скользящих средних. В широко распространённой вариации этой стратегии используется 50-дневная скользящая средняя (далее 50МА), как быстрая, и 200МА, как медленная. Кроме того часто обучающие материалы предлагают заходить в позицию «с отката». Например, если мы наблюдаем бычий крест, то можно дождаться пока цена снова приблизится к медленной МА или не надолго пересечёт и только потом заходить. Мы рассмотрим более «классический» вариант. Начинающие спекулянты и инвесторы часто сталкиваются с этой стратегией, поскольку она очень проста для понимания, так как включает в себя 2 однотипных индикатора отличающихся только периодами.

Почему именно 200 дневная? Так сложилось. Это длинный период, который считается индикатором тренда, хотя это не совсем верно. Она работает по той причине, что большинство трейдеров знают о ней, и понимают, что благодаря широкой популярности, уровень образованный этой средней скользящей будет работать, поэтому  размещают ордера вблизи неё. Тоже самое относится к 10,25,50,100 дневным скользящим средним.

Сколько бы я заработал?

Сколько бы можно было заработать, если торговать по этой стратегии биткоином с 2012 года, когда он опустился до отметки 3.8$ со своего фантастического прорыва до 7.4$, при условии, что у нас нет возможности открыть короткую позицию. Благодаря тому что в последние несколько лет появились добротные анализаторы стратегий, мы можем посмотреть на истории результаты теоретического теста. Результаты представленные ниже получены по средствам сервиса TradingView.

Стратегия пересечния 50 и 200 МА
Точки входа в сделки пересечения 50-дневной МА и 200-дневной МА

Почему вход именно с того момента? Потому что на бирже Bitstamp только к тому моменту сформировалось первое значение 200МА. Первая сделка была открыта по цене 4.8$. В примере мы считали, что инвестор начинает с суммы 1.000$. Всего было совершено 4 сделки, которые принесли бы нам 128424.83%. Это умопомрочительный вариант.

 

Стратегия пересечения 50МА и 200МА
Результат торговли по стратегии пересечения 50МА и 200МА

Можно ли было добиться лучшего результата от данной стратегии? Да, можно подогнать периоды скользящих средних для достижения наибольшего профита. В нашем случае это 15МА и 193МА. Результат торговли с данными параметрами представлен ниже.

Стратегия пересечения 15МА и 193МА
Результат торговли по стратегии пересечения 15МА и 193МА

Так в чём же тогда проблема?

Проблема именно в слове «подогнать», так как сейчас мы тестируем на исторических данных,  для каждого инструмента на различном инструменте «лучшие» параметры будут отличаться. В марте 2012 года, мы никак не могли найти точно такие периоды для скользящих средних. Скорее всего были бы взяты стандартные параметры 50 и 200 из-за отсутствия информации.

 

Стратегия пересечния 15 и 193 МА
Точки входа в сделки пересечения 15-дневной МА и 193-дневной МА

Ещё одним минусом стратегии является её отставание. Так как скользящие средние строятся по предыдущим значениям цены (как правило по цене закрытия периода), поэтому стратегия очень медленно реагирует. В результате резкие движения не отлавливаются стратегией. Обратите внимание на пики цен, после которых наблюдалась значительная коррекция не обработанная стратегией. Например, после пика в конце 2013, когда цена достигала 1.150$, стратегия предложила закрыть позицию только когда цена опустилась ниже 460$, а это 60% потерянного профита.

В случае уменьшения периодов скользящих средних, стратегия будет гораздо чаще давать сигналы, но и влияние шума станет намного сильнее. Что приводит нас к 3й проблеме: на флэте мы будем терять деньги.

Флэт
Продолжительное движение цены инструмента в определённом визуально определяемом коридоре значений.

Для примера применим данную стратегию к паре RUB/USD со стандартными 50 и 200МА, и рассмотрим период с 2010 по 2013 год. В течение 3х лет, торгуя этим способом, инвестор терял бы свой капитал. Причина проста: инструмент торговался во флэте.

Стратегия пересекающихся скользящих средних на паре USDRUB
Курс пары USDRUB с 2010 по 2014 год с отметками о входах и выходах из сделки

Становится очевидно, что данная стратегия трендовая, и что у этой стратегии есть ряд недостатков. Чтобы применять стратегию трейдер должен быть уверен в том, что инструмент находится в тренде. Кроме того важно отметить, что на каждом тайм-фрейме есть свои тренды. Так флэт на дневном тайм-фреме строится из множества трендовых движений на 4х часовом тайм-фрейме. Можно добавить, что ВСЕ стратегии, использующие индикаторы на основе большого числа периодов как направление для открытия позиции, будут запаздывать, в результате чего на флете они будут нести убытки.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ

Прогнозирование рынков, используя фундаментальный анализ становится немного сложнее, но его достаточно легко понять. Многие из вас уже слышали об этом методе. Однако для большинства начинающих трейдеров фундаментальный анализ является очень сложным методом прогнозирования. У фундаментального анализа долгая история, поскольку он используется на финансовых рынках уже более 100 лет. Вы можете применить его ко всем финансовым…

Подробнее
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit

Выход люстры (Chandelier exit) — индикатор, основанный на волатильности, и созданный, чтобы позволить трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не произойдет определенный разворот тренда. Как объясняется ниже, трейдер сможет избежать досрочного выхода и получить максимальную прибыль, используя индикатор выхода люстры. Принцип работы «Выхода люстры» Индикатор был создан Чаком Ле Бо, который является всемирно…

Подробнее
Теория Доу
Теория Доу
Теория Доу

Существует множество методов, которые инвесторы и трейдеры могут использовать для поиска прибыльных позиций. От простых значений на экране до более сложных систем, таких как CANSLIM. Эти методы можно использовать для поиска акций и других активов для покупки. Здесь вся надежда на то, что метод инвестора поможет направить их к большой прибыли и уберет эмоции с…

Подробнее
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиот был профессионалом, занимая различные бухгалтерские и деловые должности, пока не заболел в Центральной Америке, что привело к нежелательному выходу на пенсию в возрасте 58 лет. Теперь у него было большое количество времени и Эллиот начал изучать 75-летнее поведение фондового рынка в начале 1900-х годов, чтобы определить годовые, ежемесячные, еженедельные, ежедневные, часовые или…

Подробнее
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп

В трейдинге есть два очень распространенных подхода: фиксирование прибыли на определённых целях или позволить прибыли идти самой по себе (подход трейлинг-стоп). У обоих подходов есть свои достоинства и недостатки. Независимо от того, решите ли вы использовать фиксированную цель прибыли или позволить прибыли идти самой по себе, самое важное — это использовать стратегию для выхода. Подробное…

Подробнее
Шорт сквиз
Шорт сквиз
Шорт сквиз

Сильные ралли происходят во всех видах акций по разным причинам, будь то положительный отчет о доходах, предлагаемый выкуп или новости, благоприятные для будущего компании. Выдавливание трейдеров из коротких позиций (или «шорт сквиз»,от англ. «short squeeze») — ситуация, которая может быстро и высоко поднять цену акции. Чтобы получить прибыль от выдавливания, или чтобы не оказаться в…

Подробнее
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров

Представьте, что вы потеряли более $660,000 всего за 30 секунд! В январе 2014 года один профессиональный трейдер сумел сделать то же самое, торгуя акциями HSBC, благодаря «толстым пальцам» и тому что не установил верхний ценовой лимит на свою сделку. В этом случае трейдер, вероятно, мог бы избежать потерь, разместив лимитный ордер вместо рыночного, тем самым…

Подробнее
Правило 72
Правило 72
Правило 72

Если вы планируете заняться инвестициями для того, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию, то единственная вещь о которой вы беспокоитесь — это хватит ли вам в итоге денег для ваших нужд в долгосрочной перспективе. Пенсионное планирование включает в себя расчеты, чтобы понять, насколько и как быстро ваши деньги будут расти со временем. Сложный процент…

Подробнее
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге

Каждый трейдер сталкивается с проскальзываниями цены при торговле, будь то торговля акциями, торговля на форекс или торговля фьючерсами. Проскальзывание — это когда вы получаете цену, отличную от ожидаемой на входе или выходе из сделки. Если бид-аск спрэд акции составляет 49,36 доллара к 49,37, и вы размещаете рыночный ордер на покупку 500 акций, то вы ожидаете,…

Подробнее
Возвращение к трейдингу после больших потерь
Возвращение к трейдингу после больших потерь
Возвращение к трейдингу после больших потерь

Будь то технологические неполадки, недостаток дисциплины или просто постоянное сокращение торгового капитала, почти каждый трейдер когда-нибудь понесет большие потери в своей карьере. Прийти в норму после этого не сложно; нужно выполнить всего несколько простых шагов, чтобы сделать это. Что действительно трудно, так это восстановить нанесенный моральный ущерб, а именно ущерб уверенности в себе. Чрезмерная уверенность…

Подробнее