Пересекающиеся скользящие средние

Пересекающиеся скользящие средние

Человек, который собирается окунуться в трейдинг, первым делом обязательно натыкается на фигуры технического анализа и индикаторы. И как правило первый индикатор в познании трейдинга становится скользящая средняя, она же МА от англ. Moving Average. А для чего нужны индикаторы? Чтобы генерировать сигналы для входа в сделку и выхода , в следствие на индикаторах строятся сотни торговых стратегий. О нюансах одной из таких базовых стратегий на основе скользящих средних пойдёт речь в этой статье.

Бычье или «золотой» крест
так называют ситуацию при которой быстрая скользящая средняя на курсовом графике пересекает медленную наверх. В таком случае,  считается, что рынок перешёл к восходящему тренду или «бычьему». Чем меньше период используемый для расчёта скользящей средней тем она «быстрее».
Медвежье или крест «смерти»
так называют место на курсовом графике, в котором быстрая скользящая средняя пересекла медленную и оказалась ниже. Когда такое происходит, считается, что рынок переходит к нисходящему тренду или «медвежьему».

Стратегия

Суть стратегии абсолютно прозрачная: видим на дневном курсовом графике «золотой» крест — покупаем; видим крест «смерти» — продаём. Стратегия может отличаться периодами скользящих средних. В широко распространённой вариации этой стратегии используется 50-дневная скользящая средняя (далее 50МА), как быстрая, и 200МА, как медленная. Кроме того часто обучающие материалы предлагают заходить в позицию «с отката». Например, если мы наблюдаем бычий крест, то можно дождаться пока цена снова приблизится к медленной МА или не надолго пересечёт и только потом заходить. Мы рассмотрим более «классический» вариант. Начинающие спекулянты и инвесторы часто сталкиваются с этой стратегией, поскольку она очень проста для понимания, так как включает в себя 2 однотипных индикатора отличающихся только периодами.

Почему именно 200 дневная? Так сложилось. Это длинный период, который считается индикатором тренда, хотя это не совсем верно. Она работает по той причине, что большинство трейдеров знают о ней, и понимают, что благодаря широкой популярности, уровень образованный этой средней скользящей будет работать, поэтому  размещают ордера вблизи неё. Тоже самое относится к 10,25,50,100 дневным скользящим средним.

Сколько бы я заработал?

Сколько бы можно было заработать, если торговать по этой стратегии биткоином с 2012 года, когда он опустился до отметки 3.8$ со своего фантастического прорыва до 7.4$, при условии, что у нас нет возможности открыть короткую позицию. Благодаря тому что в последние несколько лет появились добротные анализаторы стратегий, мы можем посмотреть на истории результаты теоретического теста. Результаты представленные ниже получены по средствам сервиса TradingView.

Стратегия пересечния 50 и 200 МА
Точки входа в сделки пересечения 50-дневной МА и 200-дневной МА

Почему вход именно с того момента? Потому что на бирже Bitstamp только к тому моменту сформировалось первое значение 200МА. Первая сделка была открыта по цене 4.8$. В примере мы считали, что инвестор начинает с суммы 1.000$. Всего было совершено 4 сделки, которые принесли бы нам 128424.83%. Это умопомрочительный вариант.

 

Стратегия пересечения 50МА и 200МА
Результат торговли по стратегии пересечения 50МА и 200МА

Можно ли было добиться лучшего результата от данной стратегии? Да, можно подогнать периоды скользящих средних для достижения наибольшего профита. В нашем случае это 15МА и 193МА. Результат торговли с данными параметрами представлен ниже.

Стратегия пересечения 15МА и 193МА
Результат торговли по стратегии пересечения 15МА и 193МА

Так в чём же тогда проблема?

Проблема именно в слове «подогнать», так как сейчас мы тестируем на исторических данных,  для каждого инструмента на различном инструменте «лучшие» параметры будут отличаться. В марте 2012 года, мы никак не могли найти точно такие периоды для скользящих средних. Скорее всего были бы взяты стандартные параметры 50 и 200 из-за отсутствия информации.

 

Стратегия пересечния 15 и 193 МА
Точки входа в сделки пересечения 15-дневной МА и 193-дневной МА

Ещё одним минусом стратегии является её отставание. Так как скользящие средние строятся по предыдущим значениям цены (как правило по цене закрытия периода), поэтому стратегия очень медленно реагирует. В результате резкие движения не отлавливаются стратегией. Обратите внимание на пики цен, после которых наблюдалась значительная коррекция не обработанная стратегией. Например, после пика в конце 2013, когда цена достигала 1.150$, стратегия предложила закрыть позицию только когда цена опустилась ниже 460$, а это 60% потерянного профита.

В случае уменьшения периодов скользящих средних, стратегия будет гораздо чаще давать сигналы, но и влияние шума станет намного сильнее. Что приводит нас к 3й проблеме: на флэте мы будем терять деньги.

Флэт
Продолжительное движение цены инструмента в определённом визуально определяемом коридоре значений.

Для примера применим данную стратегию к паре RUB/USD со стандартными 50 и 200МА, и рассмотрим период с 2010 по 2013 год. В течение 3х лет, торгуя этим способом, инвестор терял бы свой капитал. Причина проста: инструмент торговался во флэте.

Стратегия пересекающихся скользящих средних на паре USDRUB
Курс пары USDRUB с 2010 по 2014 год с отметками о входах и выходах из сделки

Становится очевидно, что данная стратегия трендовая, и что у этой стратегии есть ряд недостатков. Чтобы применять стратегию трейдер должен быть уверен в том, что инструмент находится в тренде. Кроме того важно отметить, что на каждом тайм-фрейме есть свои тренды. Так флэт на дневном тайм-фреме строится из множества трендовых движений на 4х часовом тайм-фрейме. Можно добавить, что ВСЕ стратегии, использующие индикаторы на основе большого числа периодов как направление для открытия позиции, будут запаздывать, в результате чего на флете они будут нести убытки.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями

Мы расскажем вам о различных типах торговли акциями, чтобы вы могли решить, что и как анализировать. Вопрос в том, каким типом биржевого трейдера вы хотите стать. Это зависит от вашего понимания «себя» и ваших знаний о различных типах торговли. Различные виды торговли требуют различные типы личности, количества времени и капиталовложений. Поэтому, вы должны решить, что…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

Движения в направлении тренда называются импульсами, движения же против тренда называется откатами. Уровни восстановления Фибоначчи выделяют несколько областей, где откат может сделать разворот в направлении тренда, что делает их полезными для подтверждения точек входа при торговле по тренду. Происхождение уровней Фибоначчи Уровни Фибоначчи взяты из ряда чисел, который придумал итальянский математик Леонардо Писано Боголо в…

Подробнее
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже

В мире крипто-трейдинга важным аспектом являются динамические отношения между покупателями и продавцами. За ними всегда можно наблюдать в так называемых «стаканах». Стакан — это инструмент, который визуализирует в реальном времени список еще невыполненных ордеров для определенного актива. Стаканы показывают интерес покупателей и продавцов, что показывает спрос и предложение. Хотя все стаканы служат для одной и…

Подробнее
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод определения состояния финансовых ведомостей, он фокусируется на сильных и слабых сторонах какой-либо компании не учитывая ежедневные изменения цен и объема торгов. Что представляет фундаментальный анализ акций? Фундаментальный анализ — это метод анализа, при котором информация из прошлых отчетов об активах, доходах, продуктах, продажах, менеджменте, рынках и законодательстве в отношении производства…

Подробнее
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Ребалансировка портфеля. Симуляция
Ребалансировка портфеля. Симуляция
Ребалансировка портфеля. Симуляция

Представьте себе, что ваш портфель состоит из активов A и B в соотношении 50/50. Когда рынок меняется, два актива не всегда будут двигаться в одном направлении. Следовательно, портфель, в конечном счете, не будет равно распределен. Чтобы сохранить соотношение 50/50, наиболее ценный актив нужно продать для покупки менее ценного актива. Это называется ребалансировкой портфеля. Ребалансировка портфеля…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
4 скользящих средних
4 скользящих средних
4 скользящих средних

Введение: опытный трейдер выбирает прибыльные стратегии, которые используют скользящие средние, так как их можно использовать как на бычьем, так и на медвежьем рынках. В этой статье мы обсудим использование скользящих средних. В стратегии, используемой в этой статье, используются следующие 4 скользящих средних: EMA (13) — Красная EMA (55) — Фиолетовая EMA (233) — Синяя EMA…

Подробнее
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции. Что такое стохастический осциллятор?…

Подробнее
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка

Цена на Биткоин 16 октября 2013 года — 150 долларов, цена Биткоина 30 ноября 2013 года — 1150 долларов, цена Биткоина 19 декабря 2013 — 560 долларов. Что это было? Мы все помним ралли Биткоина, которое было в конце 2013 года, или как его называют — «Пузырь 2013 года». Я не говорю, что это правильно…

Подробнее