Стохастический осцилятор

Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции.

Что такое стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор представляет собой индикатор, cостоящий из 2 линий, который колеблется между 0 и 100.

Индикатор показывает, как текущая цена сравнивается с самой высокой и самой низкой ценой за прошлый период. Обычно берется 14 периодов; на недельном графике — это 14 недель, на часовом графике — 14 часов.

Когда индикатор близок к нулю, он показывает, что актив торгуется вблизи или ниже самого низкого минимума за прошлый период. Если индикатор близок к 100, цена торгуется вблизи или выше самого высокого максимума за прошлый период. Если выше 50, цена торгуется в верхней части 14-го периода; ниже 50, цена торгуется в нижней части 14-периодного диапазона.

График №1. Стохастический осциллятор на графике акций Loews (LOW)

Расчет стохастического осциллятора

Поскольку индикатор имеет две линии %K и %D, для вычисления значения стохастического осциллятора есть два шага.

%K = (текущее закрытие — самый низкий минимум) / (самый высокий максимум — самый низкий минимум) x 100

%D = 3-дневная SMA от %K

Здесь:

Самый низкий минимум = самый низкий минимум за прошлые периоды (обычно за 14 периодов)
Самый высокий максимум = самый высокий максимум за прошлые периоды (обычно за 14 периодов)
SMA = Простая скользящая средняя

Вышеприведенная формула предназначена для расчета «Быстрого стохастического осциллятора», но существует также «Медленный стохастический осциллятор». Формула та же, что и выше, за исключением того, что «медленный» %K рассчитывается в течение 3 периодов.

Медленный %K = 3-периодная SMA от Быстрого %K
Медленный %D = 3-периодная SMA от Медленного %K

Поскольку Медленный стохастический осциллятор менее изменчив, многие трейдеры предпочитают его, а не Быстрый стохастический осциллятор.

Стохастический осциллятор доступен на большинстве торговых платформ, и на многих бесплатных сайтах с онлайн-графиками, на таких как TradingView и Yahoo! Finance.

Насколько он полезен?

Использование стохастического осциллятора показывает перекупленность/ перепроданность, дивергенции, бычьи/медвежьи торговые сетапы и пересечения.

Перекупленность/Перепроданность

Ценная бумага считается перекупленной, когда осциллятор поднимается выше 80, и ценная бумага считается перепроданной, если значение индикатора ниже 20.

Однако эти показатели могут ввести в заблуждение; перекупленность не обязательно означает, что цена немедленно упадет, а перепроданность не означает, что цена немедленно начнет ралли. Перекупленность и перепроданность просто означают то, что актив торгуется вблизи вершины или дна 14-дневного диапазона. Эти условия могут продолжаться долгое время.

Тем не менее, трейдеры используют уровни перекупленности и перепроданности для отслеживания разворотов. Если индикатор перекуплен (выше 80), а затем падает ниже 50, это указывает на то, что цена движется вниз. Если цена была перепродана (ниже 20) и поднимается выше 50, это указывает на то, что цена движется вверх.

Ложные или поздние сигналы часто возникают, если их не отфильтровывать. Используйте тренд цены, чтобы отфильтровывать сигналы.

Во время нисходящего тренда входите в краткосрочную позицию, если индикатор перекуплен, а затем опускается ниже 50. Во время восходящего тренда покупайте, если цена перепродана и затем она поднимается выше 50. Обычно используется уровень значения 50, но его можно корректировать для личных торговых стратегий.

На графике №2 этот подход применяется восходящему тренду акции. Долгосрочные сделки начинаются по мере того, как осциллятор перемещается выше 50 после перепроданности. Поместите стоп-лосс ниже последнего минимума, который сформировался непосредственно перед сигналом (чуть выше последнего максимума для сигналов краткосрочной продажи).

Применяйте этот метод для выхода из прибыльной торговли. Подождите, пока цена достигнет уровня перекупленности (для долгосрочной торговли), затем выйдите, когда цена опустится ниже 50 (или 70 или 60, чтобы выйти немного раньше). Для краткосрочной торговли пусть цена переместится на уровень перепроданности, а затем выйдите, когда цена поднимется выше 50 (или 30 или 40, чтобы выйти немного раньше).

График №2. Акции Delta Airlines с торговыми сигналами перепроданности на осцилляторе

Дивергенция

Медвежья дивергенция — это когда цена достигает новых максимумов, а осциллятор — нет. Это показывает, что моментум замедлился, и может произойти разворот вниз.

Бычье расхождение — это когда цена достигает новых минимумов, а осциллятор — нет. Это показывает, что давление от продаж замедлилось, и может произойти разворот вверх.

Пока дивергенция не подтвердилась фактическим разворотом цены, не торгуйте, используя только на дивергенции. Акция может продолжать расти в цене(или падать) в течение долгого времени, даже несмотря на медвежье (или бычье) расхождение.

График №3. Бычья и медвежья дивергенция акций Macy (M)

В апреле акции Macy достигают более высокого максимума, но осциллятор не смог обновить максимум — это предупреждение о возможном движении цены ниже.

В мае цена достигает более низкого минимума, чем в апреле, но осциллятор достигает более низкого минимума, предупреждая о том, что движение вниз потеряло моментум, и может начаться ралли вверх.

Бычьи и медвежьи сетапы

Бычий сетап — это когда осциллятор достигает более высокого максимума, но цена достигает более низкого максимум. Осциллятор показывает, что моментум накапливается, и цена может начать ралли после отскока.

Эта настройка, которая может использоваться с любым количеством сигналов входа. Вот один из способов его использования:

В условиях бычьего сетапа, цена, как правило, сделает разворот, а затем начнет ралли, предоставив возможность для успешной сделки. Следуя бычьему сетапу, покупайте после разворота (осциллятор должен опуститься ниже 50 на развороте), когда осциллятор поднимется более 50 (или 40 или 30).

График №4. Бычий сетап акций Macy (M)

Медвежий сетап — это когда осциллятор достигает более низкого минимума, но цена достигает высокого минимума. Осциллятор указывает на то, что появляется давление продаж, и цена может упасть после отскока вверх.

График №5. Медвежий сетап акций Isis Pharmaceuticals (ISIS)

На графике №5 для входа в короткую позицию после отскока цены вверх необходим другой тип входного сигнала. Осциллятор не вернулся выше значения 50, поэтому он может опуститься ниже, давая торговый сигнал. Однако медвежий сетап все же предупредил о предстоящем снижении.

В этом случае линия %K (черная), пересекающая ниже линию %D (красная) после медвежьего сетапа, предоставляет потенциальный вход в короткую позицию. Эта стратегия пересечения может быть использована также для стратегии перекупленности и перепроданности. Для нисходящего тренда стоп-лосс помещается выше недавнего максимума. Для сигнала восходящего тренда стоп-лосс помещается ниже последнего минимума.

Ограничения стохастического осциллятора

Главный недостаток осциллятора — ложные сигналы, когда сигнал входа появляется на индикаторе, но цена не следует за ним, что приводит к проигрышной сделке. Во время изменчивых рыночных условий это может происходить довольно часто. Один из способов справиться с этим — использовать тренд в качестве фильтра — принимать торговые сигналы только в направлении тренда.

Бычьи и медвежьи сетапы тоже могут вызывать ложные сигналы, особенно, когда цена не имеет четкого направления. Торговля акциями с четким направлением тренда и только в его направлении поможет вам.

Дивергенция на осцилляторе является предупреждающим сигналом, но не является торговым сигналом. Цена может продолжать тренд в течение долгого времени перед дивергенцией. Поэтому, хотя дивергенция иногда работает, ее необходимо сочетать с другими формами анализа или торговыми сигналами, чтобы она стала эффективным торговым инструментом.

Сторонники стохастического осциллятора

Человек, которого считают создателем стохастического осциллятора — Джордж С. Лейн (1921 — 2004). Он был трейдером, техническим аналитиком, автором, спикером и президентом компании Investment Educators Inc. Концепция стохастического осциллятора была основана на идеи того, что моментум должен всегда меняться до цены.

Индикатор является одним из самых популярных сегодня, используемым бесчисленным количеством трейдеров и он используется во многих статьях по техническому анализу. Несмотря на отмеченные недостатки, он по-прежнему широко распространен в основном из-за многочисленных способов его использования для анализа и торговли для всех типов рынка.

Вывод

Стохастический осциллятор используется в различных условиях рынка, при уровнях перекупленности/перепроданности, при дивергенции и бычьих/медвежьих сетапах. Он также может использоваться для обнаружения торговых сигналов и он позволяет вам быстро узнать, где цена находится в контексте предыдущих периодов. Его значение колеблется между 0 и 100 и может вызывать ложные сигналы. Использование индикатора в сочетании с другими индикаторами или анализом тренда помогает отфильтровывать часть ложных сигналов.

Источник: TraderHQ

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)

Описание Индекс относительной силы (RSI), разработанный У. Уайлдером, представляет собой осциллятор моментума, измеряет скорость и изменение движения цены. Значения RSI колеблятся между 0 и 100. Традиционно, RSI означает перекупленность, когда он выше 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы могут быть найдены путем поиска дивергенции и неудачных движений цены. RSI также может использоваться для…

Подробнее
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера

Введение Полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, представляют собой полосы волатильности, расположенные выше и ниже скользящей средней. Волатильность основана на стандартном отклонении, которое изменяется по мере того, как волатильность увеличивается и уменьшается. Полосы автоматически расширяются, когда волатильность увеличивается и сужаются, когда волатильность уменьшается. Такой динамический характер полос Боллинджера означает, что они могут использоваться для разных ценных…

Подробнее
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение

Что такое Накопление/Распределение Накопление/распределение или Accumulation Distribution (A/D) — это индикатор моментума, который предназначен для оценки спроса и предложения. Он определяет, покупают ли инвесторы (накапливают) или продают (распределяют) определенные акции. Мера накопления/распределения направлена на выявление дивергенции между ценой акций и объемом торгов. Накопление/распределение ценной бумаги рассчитывается следующим путем: сначала рассчитывается коэффициент денежного потока, а затем…

Подробнее
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD

MACD — это один из самых популярных инструментов, которыми пользуются трейдеры. Индикатор MACD довольно прост. По сути, он вычисляет разницу между 26-дневными и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) валюты. 12-дневная EMA более быстрая, а 26-дневная — более медленная скользящая средняя. При расчете обоих EMA используются цены закрытия какого-либо измеряемого периода времени. На графике MACD также…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример: 1+1=2 2+1=3 3+2=5 и так далее… Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и…

Подробнее
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная

Вступление Скользящие средние сглаживают данные о ценах, чтобы сформировать индикатор, следующий за трендом. Они не предсказывают направление цены, а скорее определяют текущее положение с задержкой. Скользящие средние отстают, поскольку они основаны на прошлых ценах. Несмотря на это, скользящая средняя помогает сгладить ценовое действие и отфильтровать шум. Они также являются строительными блоками для многих других технических…

Подробнее
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема

Вы уже слышали об анализе спреда и объема и той пользы, которую он может принести Вашему анализу. Но звучит он как сложный метод с необычными терминами, такими как «Нет спроса» и «Останавливающий объем». Действительно ли метод VSA такой запутанный? Вместе мы сделаем первый шаг к пониманию VSA, и Вы поймете что VSA — интуитивный метод.

Подробнее
Горизонтальный объём
Горизонтальный объём
Горизонтальный объём

Объем по цене — это индикатор, который показывает количество объема для определенного ценового диапазона, который основывается на ценах закрытия. Графики объема по цене горизонтальны и показаны в левой части схемы, чтобы соответствовать этим ценовым диапазонам. Чартисты могут просматривать эти графики как один цвет или с двумя цветами, чтобы разделять объем продаж и объем покупок.

Подробнее