Стратегия следования тренду — раскрываем все тонкости

Стратегия следования тренду — раскрываем все тонкости

Как чисто техническая торговая стратегия, стратегия следования тренду не учитывает основные события, которые могут влиять на цену, а также не предсказывает куда пойдет цена. Вместо этого, последователи этой стратегии реагируют только на одну переменную, которая их волнует — цену. На самом деле, “трендовики” возможно поступают мудро, держась подальше от рынка, во время крупных новостных событий и вместо этого открывают позиции только тогда, когда уже утвердился новый тренд.

Волновая теория

Тренды двигаются волнами и это то, чем пытаются воспользоваться многие трейдеры в краткосрочных трендах. Как говорит Волновая теория Эллиота, если вы можете найти способ обнаружить эти волны, покупайте на спаде волны и продавайте на вершине — так можно заработать много денег.

Похожую концепцию можно объяснить как покупку в области объема (так называются области на графике, где было проторговано 70% дневного объема, также такие области называются областью ценности) на графике, как показано в красных кругах на графике ниже.

График областей покупки и областей продажи в зависимости от объёма, трендовый анализ
График областей покупки и областей продажи в зависимости от объёма

В этом конкретном примере вы можете увидеть, что линия MA20 ведет себя как линия поддержки для цены. Покупка в области ценности просто подразумевает покупку в точке тренда, где вы находитесь рядом со спадом волны тренда, а не на вершине волны. Придерживаясь этому принципу, вы можете значительно повысить шансы на успех в стратегии следования тренду.

Стратегия MA-CCI

Та стратегия, которую я собираюсь вам показать, основана на технических индикаторах. Называется она «стратегия MA-CCI», именно эта стратегия уже обеспечивала мне прибыль в прошлом. Как вы могли заметить, стратегия использует комбинацию двух индикаторов, скользящая средняя и Индекс товарного канала, для генерации торговых сигналов.

Что вам необходимо сделать:

  • Выберите инструмент, которым будете торговать и временные рамки. Я обычно торгую в 4-х часовом на форексе и 1-часовом на стоковом рынке, но стратегию можно применять в любых таймфреймах и торговых инструментах, не исключая криптовалют.
  • Используйте свечной график
  • Примените индикаторы 20 и 40-дневных простых скользящих средних в графике
  • Используйте индикатор Индекс товарного канала (CCI) в графике, с настройками «Длины» в 5.

 

Условия стратегии для покупки (вход в лонг):

  1. И 20-дневная, и 40-дневная SMA наклонены вверх
  2. 20-дневная SMA находится над 40-дневной SMA
  3. Индикатор CCI < -100
  4. Дно свечи задевает или идет ниже 20-дневной SMA
  5. Закрытие свечи находится над 40-дневной SMA

 

  • Сигнал на покупку: Покупайте, когда цена на 1 пункт выше предыдущего максимума свечи.
  • Первоначальный стоп-лосс: 1 пункт ниже предыдущего минимума свечи.
  • Трейлинг стоп: 1.5 от индикатора ATR*.

*Вы можете экспериментировать с различными параметрами ATR, но мне нравится использовать 1.5 или 2, так ATR может быть очень полезным. Период должен быть выставлен на 14.

Оставаясь верным тренду, я всегда держу сделку пока меня не остановит трейлинг стоп, просто потому что я не представляю, когда тренд закончится. Поэтому я выбираю держаться в сделке пока рынок не скажет мне, что тренд закончился, согласно моему заранее установленному определению (1.5 ATR).
Вот пример сделки в Palladium / US Dollar (XPDUSD), которую я проводил с этой стратегией. Зеленая вертикальная линия это моя покупка, красная вертикальная — мои продажи.

Сделка по Palladium/USD июнь 2017
Сделка по Palladium/USD июнь 2017

Как вы можете увидеть, у нас есть ситуация, когда цена была ниже 20-дневной SMA при этом индикатор CCI был ниже -100. Затем я ждал, когда цена пройдет максимум предыдущей свечи, прежде чем открыть сделку. Это была хорошая прибыль в 5.50% за 4 торговых дня.

Делайте визуальный бэк-тестинг

Вместо того, чтобы покупать дорогой софт или нанимать программиста, чтобы сделать бэк-тесты, я рекомендую изучить софт для торговли, чтобы понять, подходит ли он для описанной стратегии. Индикаторы для MA-CCI есть практически в любом софте, и вам будет просто понять подходит ли вам такой способ торговли или нет.
И еще один последний небольшой совет для всех последователей этой стратегии — избегайте рынков, которые часто стоят во флэте, вместо этого ищите рынки с ясными трендами, например после важных новостей и крупных историй, которые, как можно ожидать, будут влиять на цены на длительном периоде времени.

Перевод статьи Hacked.com

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Скальпинг в криптовалютном трейдинге
Скальпинг в криптовалютном трейдинге
Скальпинг в криптовалютном трейдинге

Скальпинг на Форексе когда-то был горячей темой среди инвесторов. Похоже, тема остается актуальной поскольку та же самая тема стала вновь актуальной для криптовалюты. Для многих новых инвесторов криптовалютный скальпинг может быть новым, но им занимаются уже довольно давно. Понятие скальпинг Термин «скальпинг» используется для описания внутридневной торговли. Этот стиль инвестирования подходит тем, кто хочет получить…

Подробнее
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ

Прогнозирование рынков, используя фундаментальный анализ становится немного сложнее, но его достаточно легко понять. Многие из вас уже слышали об этом методе. Однако для большинства начинающих трейдеров фундаментальный анализ является очень сложным методом прогнозирования. У фундаментального анализа долгая история, поскольку он используется на финансовых рынках уже более 100 лет. Вы можете применить его ко всем финансовым…

Подробнее
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit

Выход люстры (Chandelier exit) — индикатор, основанный на волатильности, и созданный, чтобы позволить трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не произойдет определенный разворот тренда. Как объясняется ниже, трейдер сможет избежать досрочного выхода и получить максимальную прибыль, используя индикатор выхода люстры. Принцип работы «Выхода люстры» Индикатор был создан Чаком Ле Бо, который является всемирно…

Подробнее
Теория Доу
Теория Доу
Теория Доу

Существует множество методов, которые инвесторы и трейдеры могут использовать для поиска прибыльных позиций. От простых значений на экране до более сложных систем, таких как CANSLIM. Эти методы можно использовать для поиска акций и других активов для покупки. Здесь вся надежда на то, что метод инвестора поможет направить их к большой прибыли и уберет эмоции с…

Подробнее
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиот был профессионалом, занимая различные бухгалтерские и деловые должности, пока не заболел в Центральной Америке, что привело к нежелательному выходу на пенсию в возрасте 58 лет. Теперь у него было большое количество времени и Эллиот начал изучать 75-летнее поведение фондового рынка в начале 1900-х годов, чтобы определить годовые, ежемесячные, еженедельные, ежедневные, часовые или…

Подробнее
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп

В трейдинге есть два очень распространенных подхода: фиксирование прибыли на определённых целях или позволить прибыли идти самой по себе (подход трейлинг-стоп). У обоих подходов есть свои достоинства и недостатки. Независимо от того, решите ли вы использовать фиксированную цель прибыли или позволить прибыли идти самой по себе, самое важное — это использовать стратегию для выхода. Подробное…

Подробнее
Шорт сквиз
Шорт сквиз
Шорт сквиз

Сильные ралли происходят во всех видах акций по разным причинам, будь то положительный отчет о доходах, предлагаемый выкуп или новости, благоприятные для будущего компании. Выдавливание трейдеров из коротких позиций (или «шорт сквиз»,от англ. «short squeeze») — ситуация, которая может быстро и высоко поднять цену акции. Чтобы получить прибыль от выдавливания, или чтобы не оказаться в…

Подробнее
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров

Представьте, что вы потеряли более $660,000 всего за 30 секунд! В январе 2014 года один профессиональный трейдер сумел сделать то же самое, торгуя акциями HSBC, благодаря «толстым пальцам» и тому что не установил верхний ценовой лимит на свою сделку. В этом случае трейдер, вероятно, мог бы избежать потерь, разместив лимитный ордер вместо рыночного, тем самым…

Подробнее
Правило 72
Правило 72
Правило 72

Если вы планируете заняться инвестициями для того, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию, то единственная вещь о которой вы беспокоитесь — это хватит ли вам в итоге денег для ваших нужд в долгосрочной перспективе. Пенсионное планирование включает в себя расчеты, чтобы понять, насколько и как быстро ваши деньги будут расти со временем. Сложный процент…

Подробнее
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге

Каждый трейдер сталкивается с проскальзываниями цены при торговле, будь то торговля акциями, торговля на форекс или торговля фьючерсами. Проскальзывание — это когда вы получаете цену, отличную от ожидаемой на входе или выходе из сделки. Если бид-аск спрэд акции составляет 49,36 доллара к 49,37, и вы размещаете рыночный ордер на покупку 500 акций, то вы ожидаете,…

Подробнее