Стратегия следования тренду — раскрываем все тонкости

Стратегия следования тренду — раскрываем все тонкости

Как чисто техническая торговая стратегия, стратегия следования тренду не учитывает основные события, которые могут влиять на цену, а также не предсказывает куда пойдет цена. Вместо этого, последователи этой стратегии реагируют только на одну переменную, которая их волнует — цену. На самом деле, “трендовики” возможно поступают мудро, держась подальше от рынка, во время крупных новостных событий и вместо этого открывают позиции только тогда, когда уже утвердился новый тренд.

Волновая теория

Тренды двигаются волнами и это то, чем пытаются воспользоваться многие трейдеры в краткосрочных трендах. Как говорит Волновая теория Эллиота, если вы можете найти способ обнаружить эти волны, покупайте на спаде волны и продавайте на вершине — так можно заработать много денег.

Похожую концепцию можно объяснить как покупку в области объема (так называются области на графике, где было проторговано 70% дневного объема, также такие области называются областью ценности) на графике, как показано в красных кругах на графике ниже.

График областей покупки и областей продажи в зависимости от объёма, трендовый анализ
График областей покупки и областей продажи в зависимости от объёма

В этом конкретном примере вы можете увидеть, что линия MA20 ведет себя как линия поддержки для цены. Покупка в области ценности просто подразумевает покупку в точке тренда, где вы находитесь рядом со спадом волны тренда, а не на вершине волны. Придерживаясь этому принципу, вы можете значительно повысить шансы на успех в стратегии следования тренду.

Стратегия MA-CCI

Та стратегия, которую я собираюсь вам показать, основана на технических индикаторах. Называется она «стратегия MA-CCI», именно эта стратегия уже обеспечивала мне прибыль в прошлом. Как вы могли заметить, стратегия использует комбинацию двух индикаторов, скользящая средняя и Индекс товарного канала, для генерации торговых сигналов.

Что вам необходимо сделать:

  • Выберите инструмент, которым будете торговать и временные рамки. Я обычно торгую в 4-х часовом на форексе и 1-часовом на стоковом рынке, но стратегию можно применять в любых таймфреймах и торговых инструментах, не исключая криптовалют.
  • Используйте свечной график
  • Примените индикаторы 20 и 40-дневных простых скользящих средних в графике
  • Используйте индикатор Индекс товарного канала (CCI) в графике, с настройками «Длины» в 5.

 

Условия стратегии для покупки (вход в лонг):

  1. И 20-дневная, и 40-дневная SMA наклонены вверх
  2. 20-дневная SMA находится над 40-дневной SMA
  3. Индикатор CCI < -100
  4. Дно свечи задевает или идет ниже 20-дневной SMA
  5. Закрытие свечи находится над 40-дневной SMA

 

  • Сигнал на покупку: Покупайте, когда цена на 1 пункт выше предыдущего максимума свечи.
  • Первоначальный стоп-лосс: 1 пункт ниже предыдущего минимума свечи.
  • Трейлинг стоп: 1.5 от индикатора ATR*.

*Вы можете экспериментировать с различными параметрами ATR, но мне нравится использовать 1.5 или 2, так ATR может быть очень полезным. Период должен быть выставлен на 14.

Оставаясь верным тренду, я всегда держу сделку пока меня не остановит трейлинг стоп, просто потому что я не представляю, когда тренд закончится. Поэтому я выбираю держаться в сделке пока рынок не скажет мне, что тренд закончился, согласно моему заранее установленному определению (1.5 ATR).
Вот пример сделки в Palladium / US Dollar (XPDUSD), которую я проводил с этой стратегией. Зеленая вертикальная линия это моя покупка, красная вертикальная — мои продажи.

Сделка по Palladium/USD июнь 2017
Сделка по Palladium/USD июнь 2017

Как вы можете увидеть, у нас есть ситуация, когда цена была ниже 20-дневной SMA при этом индикатор CCI был ниже -100. Затем я ждал, когда цена пройдет максимум предыдущей свечи, прежде чем открыть сделку. Это была хорошая прибыль в 5.50% за 4 торговых дня.

Делайте визуальный бэк-тестинг

Вместо того, чтобы покупать дорогой софт или нанимать программиста, чтобы сделать бэк-тесты, я рекомендую изучить софт для торговли, чтобы понять, подходит ли он для описанной стратегии. Индикаторы для MA-CCI есть практически в любом софте, и вам будет просто понять подходит ли вам такой способ торговли или нет.
И еще один последний небольшой совет для всех последователей этой стратегии — избегайте рынков, которые часто стоят во флэте, вместо этого ищите рынки с ясными трендами, например после важных новостей и крупных историй, которые, как можно ожидать, будут влиять на цены на длительном периоде времени.

Перевод статьи Hacked.com

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями

Мы расскажем вам о различных типах торговли акциями, чтобы вы могли решить, что и как анализировать. Вопрос в том, каким типом биржевого трейдера вы хотите стать. Это зависит от вашего понимания «себя» и ваших знаний о различных типах торговли. Различные виды торговли требуют различные типы личности, количества времени и капиталовложений. Поэтому, вы должны решить, что…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

Движения в направлении тренда называются импульсами, движения же против тренда называется откатами. Уровни восстановления Фибоначчи выделяют несколько областей, где откат может сделать разворот в направлении тренда, что делает их полезными для подтверждения точек входа при торговле по тренду. Происхождение уровней Фибоначчи Уровни Фибоначчи взяты из ряда чисел, который придумал итальянский математик Леонардо Писано Боголо в…

Подробнее
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже

В мире крипто-трейдинга важным аспектом являются динамические отношения между покупателями и продавцами. За ними всегда можно наблюдать в так называемых «стаканах». Стакан — это инструмент, который визуализирует в реальном времени список еще невыполненных ордеров для определенного актива. Стаканы показывают интерес покупателей и продавцов, что показывает спрос и предложение. Хотя все стаканы служат для одной и…

Подробнее
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод определения состояния финансовых ведомостей, он фокусируется на сильных и слабых сторонах какой-либо компании не учитывая ежедневные изменения цен и объема торгов. Что представляет фундаментальный анализ акций? Фундаментальный анализ — это метод анализа, при котором информация из прошлых отчетов об активах, доходах, продуктах, продажах, менеджменте, рынках и законодательстве в отношении производства…

Подробнее
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Ребалансировка портфеля. Симуляция
Ребалансировка портфеля. Симуляция
Ребалансировка портфеля. Симуляция

Представьте себе, что ваш портфель состоит из активов A и B в соотношении 50/50. Когда рынок меняется, два актива не всегда будут двигаться в одном направлении. Следовательно, портфель, в конечном счете, не будет равно распределен. Чтобы сохранить соотношение 50/50, наиболее ценный актив нужно продать для покупки менее ценного актива. Это называется ребалансировкой портфеля. Ребалансировка портфеля…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
4 скользящих средних
4 скользящих средних
4 скользящих средних

Введение: опытный трейдер выбирает прибыльные стратегии, которые используют скользящие средние, так как их можно использовать как на бычьем, так и на медвежьем рынках. В этой статье мы обсудим использование скользящих средних. В стратегии, используемой в этой статье, используются следующие 4 скользящих средних: EMA (13) — Красная EMA (55) — Фиолетовая EMA (233) — Синяя EMA…

Подробнее
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции. Что такое стохастический осциллятор?…

Подробнее
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка

Цена на Биткоин 16 октября 2013 года — 150 долларов, цена Биткоина 30 ноября 2013 года — 1150 долларов, цена Биткоина 19 декабря 2013 — 560 долларов. Что это было? Мы все помним ралли Биткоина, которое было в конце 2013 года, или как его называют — «Пузырь 2013 года». Я не говорю, что это правильно…

Подробнее