Как чисто техническая торговая стратегия, стратегия следования тренду не учитывает основные события, которые могут влиять на цену, а также не предсказывает куда пойдет цена. Вместо этого, последователи этой стратегии реагируют только на одну переменную, которая их волнует — цену. На самом деле, “трендовики” возможно поступают мудро, держась подальше от рынка, во время крупных новостных событий и вместо этого открывают позиции только тогда, когда уже утвердился новый тренд.

Волновая теория

Тренды двигаются волнами и это то, чем пытаются воспользоваться многие трейдеры в краткосрочных трендах. Как говорит Волновая теория Эллиота, если вы можете найти способ обнаружить эти волны, покупайте на спаде волны и продавайте на вершине — так можно заработать много денег.

Похожую концепцию можно объяснить как покупку в области объема (так называются области на графике, где было проторговано 70% дневного объема, также такие области называются областью ценности) на графике, как показано в красных кругах на графике ниже.

В этом конкретном примере вы можете увидеть, что линия MA20 ведет себя как линия поддержки для цены. Покупка в области ценности просто подразумевает покупку в точке тренда, где вы находитесь рядом со спадом волны тренда, а не на вершине волны. Придерживаясь этому принципу, вы можете значительно повысить шансы на успех в стратегии следования тренду.

Стратегия MA-CCI

Та стратегия, которую я собираюсь вам показать, основана на технических индикаторах. Называется она «стратегия MA-CCI», именно эта стратегия уже обеспечивала мне прибыль в прошлом. Как вы могли заметить, стратегия использует комбинацию двух индикаторов, скользящая средняя и Индекс товарного канала, для генерации торговых сигналов.

Что вам необходимо сделать:

• Выберите инструмент, которым будете торговать и временные рамки. Я обычно торгую в 4-х часовом на форексе и 1-часовом на стоковом рынке, но стратегию можно применять в любых таймфреймах и торговых инструментах, не исключая криптовалют.
• Используйте свечной график
• Примените индикаторы 20 и 40-дневных простых скользящих средних в графике
• Используйте индикатор Индекс товарного канала (CCI) в графике, с настройками «Длины» в 5.

Условия стратегии для покупки (вход в лонг):

1. И 20-дневная, и 40-дневная SMA наклонены вверх
2. 20-дневная SMA находится над 40-дневной SMA
3. Индикатор CCI < -100
4. Дно свечи задевает или идет ниже 20-дневной SMA
5. Закрытие свечи находится над 40-дневной SMA

• Сигнал на покупку: Покупайте, когда цена на 1 пункт выше предыдущего максимума свечи.
• Первоначальный стоп-лосс: 1 пункт ниже предыдущего минимума свечи.
• Трейлинг стоп: 1.5 от индикатора ATR*.

*Вы можете экспериментировать с различными параметрами ATR, но мне нравится использовать 1.5 или 2, так ATR может быть очень полезным. Период должен быть выставлен на 14.

Оставаясь верным тренду, я всегда держу сделку пока меня не остановит трейлинг стоп, просто потому что я не представляю, когда тренд закончится. Поэтому я выбираю держаться в сделке пока рынок не скажет мне, что тренд закончился, согласно моему заранее установленному определению (1.5 ATR).
Вот пример сделки в Palladium / US Dollar (XPDUSD), которую я проводил с этой стратегией. Зеленая вертикальная линия это моя покупка, красная вертикальная — мои продажи.

Как вы можете увидеть, у нас есть ситуация, когда цена была ниже 20-дневной SMA при этом индикатор CCI был ниже -100. Затем я ждал, когда цена пройдет максимум предыдущей свечи, прежде чем открыть сделку. Это была хорошая прибыль в 5.50% за 4 торговых дня.

Делайте визуальный бэк-тестинг

Вместо того, чтобы покупать дорогой софт или нанимать программиста, чтобы сделать бэк-тесты, я рекомендую изучить софт для торговли, чтобы понять, подходит ли он для описанной стратегии. Индикаторы для MA-CCI есть практически в любом софте, и вам будет просто понять подходит ли вам такой способ торговли или нет.
И еще один последний небольшой совет для всех последователей этой стратегии — избегайте рынков, которые часто стоят во флэте, вместо этого ищите рынки с ясными трендами, например после важных новостей и крупных историй, которые, как можно ожидать, будут влиять на цены на длительном периоде времени.

Перевод статьи Hacked.com