Технический индикатор MACD

Технический индикатор MACD

MACD — это один из самых популярных инструментов, которыми пользуются трейдеры. Индикатор MACD довольно прост. По сути, он вычисляет разницу между 26-дневными и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) валюты. 12-дневная EMA более быстрая, а 26-дневная — более медленная скользящая средняя. При расчете обоих EMA используются цены закрытия какого-либо измеряемого периода времени. На графике MACD также отображается девятидневная EMA (EMA9) самого MACD, и она выступает в качестве сигнала для принятия решений о покупке и продаже. MACD даёт бычий сигнал, когда он перемещается выше своего 9EMA, и сигнал на продажу, когда он перемещается ниже EMA9.

Гистограмма MACD обеспечивает визуальное изображение разницы между MACD и его 9EMA. Гистограмма является положительной, если MACD находится выше своей EMA9 и является отрицательным, если MACD ниже своей EMA9. Если цены находятся в восходящем тренде, то гистограмма возрастает по мере того, как цены начинают расти быстрее и уменьшается, когда движение цены начинает замедляться. Тот же принцип работает наоборот, если цены падают. Внизу хороший пример гистограммы MACD в действии.

Рисунок №1: USD/CAD индикатор MACD отображён в нижней части графика. Красная линия отображает EMA9, гистограмма разницу между MACD и EMA9, а чёрная линия непосредственно сам MACD

Гистограмма MACD является одним из основных инструментов, используемых трейдерами для измерения моментума, поскольку он дает интуитивное визуальное представление скорости движения цены. По этой причине MACD обычно используется для измерения силы движения цены, а не направления или тренда валюты.

Дивергенция

Классическая торговая стратегия, использующая гистограмму MACD, заключается в торговле с использованием дивергенции. Одна из наиболее распространенных схем — это определение точек на диаграмме, где цена делает новое колебание вверх или новое колебание вниз, но гистограмма MACD не определяет эти точки, что сигнализирует о дивергенции между ценой и моментумом. На следующем рисунке изображена типичная дивергентная торговля.

Рисунок №2: Типичная торговля с использованием дивергенции по гистограмме MACD. С правой стороны графика цен, движение цены обновляет вершину, но в соответствующей точке на гистограмме MACD не доходит до предыдущего максимума MACD. Дивергенция — это сигнал о том, что цена собирается развернуться на новой вершине, а это уже сигнал для трейдера, чтобы занять короткую позицию (шорт).

Торговля с использованием дивергенции MACD является долгосрочной стратегией. Нет ничего не обычного в том, чтобы  цена сделала несколько резких скачков вверх или вниз, которые выбивают стопы и вытесняют трейдеров с позиции непосредственно перед тем, как происходит действительно устойчивый разворот движения цены и сделка становится прибыльной. Размещение стоп-лосса крайне важно для успеха трейдера, который полагается на дивергенцию MACD в качестве основы своей стратегии. Узнать, когда тренды вот-вот изменятся — это непростая задача.

Одной из основных причин, по которым трейдеры часто теряют деньги при использовании дивергенции в качестве торгового сигнала, является то, что они входят в позицию, основанную на сигнале от MACD, но им приходится выйти из нее из-за изменения цены. Поскольку гистограмма MACD является производной цены, а не самой ценой, этот подход объединяет сигналы, используемые для входа и выхода из торгов, что несовместимо с этой стратегией.

Использование гистограммы MACD для входа и выхода

Чтобы устранить несогласованность между сигналами входа и выхода, трейдер может основывать свои решения о входе и выходе на гистограмме MACD. Для этого, если трейдер торговал по отрицательной дивергенции, он продолжит занимать частично короткую позицию в начальной точке дивергенции, но вместо того, чтобы использовать максимальную цену текущей волны как стоп цену, он может остановить позицию если максимум на гистограмме MACD превышает предыдущий максимум. Это говорит трейдеру, что моментум цены действительно ускоряется, а трейдер сделал ошибку в торговле. С другой стороны, если новое движение вверх не достигнет нового максимума на гистограмме MACD, трейдер может увеличить первоначальную позицию, постоянно усредняя базовую цену  короткой позиции.

Источник: Investopedia

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Российский фонд хочет инвестировать $1 млрд в проекты ICO
Российский фонд хочет инвестировать $1 млрд в проекты ICO
Российский фонд хочет инвестировать $1 млрд в проекты ICO

Российский венчурный фонд, известный как FinShi Capital, объявил, что они будут инвестировать в ICO-проекты средства “на сумму до $1 млрд”.

Подробнее
Цены на Ethereum, Ripple, Bitcoin восстанавливаются.
Цены на Ethereum, Ripple, Bitcoin восстанавливаются.
Цены на Ethereum, Ripple, Bitcoin восстанавливаются.

Цены на основные криптовалюты достигали своего минимума 1 апреля. С тех пор мы наслаждаемся обнадеживающими новостями по фундаментальному и техническому анализу. Bitcoin держится на уровне 8000 долларов, в то время как Эфириум держит планку выше 500 долларов. Между тем, Ripple колеблется вокруг уровня 0,70. Эфир — одна из самых слабейших монет  первого квартала, сейчас показывает…

Подробнее
Американская таможня протестирует блокчейн-систему отслеживания груза
Американская таможня протестирует блокчейн-систему отслеживания груза
Американская таможня протестирует блокчейн-систему отслеживания груза

Один из крупнейших правоохранительных органов США, таможенная и пограничная охрана (CBP), вскоре запустит тестирование системы отслеживания отправлений на основе блокчейна.

Подробнее
Breadwallet переезжает в Швейцарию
Breadwallet переезжает в Швейцарию
Breadwallet переезжает в Швейцарию

Недавно представители Breadwallet объявили, что они будут перемещать свои штаб-квартиры в Швейцарию. Это перемещение происходит наряду с новостями, что компания получила 7 млн долларов финансирования. Фирма решила изменить местоположение офиса в целях роста бизнеса.

Подробнее
Гармонический паттерн «Бабочка»
Гармонический паттерн «Бабочка»
Гармонический паттерн «Бабочка»

Гармонический паттерн Бабочка тесно связан с паттерном Гартли «222», причем основное отличие состоит в том, что на паттерне Бабочки отрезок CD вытянут сильнее катета XA. Паттерн Бабочка Гартли также опознается по классическими паттернам «M» и «W». Паттерн Бабочки был одним из многих гармоничных паттернов, разработанных Гартли, которые стали прекрасным дополнениям отношениям Фибоначчи, введенные Скоттом Карни…

Подробнее
SEC предупреждает компании, использующие ICO, чтобы «прокачать запасы»
SEC предупреждает компании, использующие ICO, чтобы «прокачать запасы»
SEC предупреждает компании, использующие ICO, чтобы «прокачать запасы»

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила инвесторов о риске биржевых махинаций с использованием криптовалют.

Подробнее
Краткий анализ по биткоину на 11.12.2017
Краткий анализ по биткоину на 11.12.2017
Краткий анализ по биткоину на 11.12.2017

Пара BTC \ USD: Контрольные риски по битку выше ретеста — $16620, это 2% от текущей цены, менее рисковое решение — входить в биток после пробоя, на откате на предыдущие хая, или в проторговке перед ретестом, с рисками на 16150 по Битстамп.

Так же, хорошая идея  докупить Даш и EOS на пробое рисков наверх к баксу, тем самым сократить баксы, сильные альты к битку тоже растут, хоть и с нужными коррекциями.

В альтах быть рационально, и в растущем битке тоже, но рисками нужно внимательно управлять, остается вероятность слива битка после ретеста

Подробнее
12 мнений известных людей о Биткоине
12 мнений известных людей о Биткоине
12 мнений известных людей о Биткоине

Биткоин — одна из тех тем, которая до сих пор вызывает эмоции и споры у людей. Поэтому неудивительно, что даже самые богатые и самые известные люди в мире поделились своими мыслями и мнениями о Биткоине. Нет банков, нет комиссии и инфляции. Это несколько его потенциальных преимуществ. Но действительно ли Биткоин — это деньги будущего? Билл…

Подробнее
Как будут работать фьючерсы на биткоин CME Group
Как будут работать фьючерсы на биткоин CME Group
Как будут работать фьючерсы на биткоин CME Group

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу подтвердила, что CME Group и CBOE выполнили требования для торговли биткоинами, в то время как Cantor Exchange также смогут запустить биткоин на бинарных опционах.
Фьючерсы позволяют трейдерам торговать по цене актива, на самом деле не обладая активом. Спекулянты получают прибыль продавая или покупая контракты, в ожидании, что цена актива движется в определенном направлении. На фьючерсном рынке CME Group, который они ожидают запустить к концу четвертого квартала, каждый контракт будет представлять 5 биткоинов.

Подробнее
Bitcoin Cash упал с $2800 до $1300
Bitcoin Cash упал с $2800 до $1300
Bitcoin Cash упал с $2800 до $1300

Стоимость Bitcoin Cash снизилась с $2800 до $1300 за считанные часы, в то время как стоимость биткоина подскочила с $5500 до $6400. Многие биткоин-эксперты, в том числе бывший исполнительный директор Coinbase и создатель Litecoin Чарли Ли, заявили, что в долгосрочной перспективе маловероятно, что BCH будет способен конкурировать с биткоином из-за отсутствия определенной инфраструктуры и развития.

Подробнее