Технический индикатор MACD

Технический индикатор MACD

MACD — это один из самых популярных инструментов, которыми пользуются трейдеры. Индикатор MACD довольно прост. По сути, он вычисляет разницу между 26-дневными и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) валюты. 12-дневная EMA более быстрая, а 26-дневная — более медленная скользящая средняя. При расчете обоих EMA используются цены закрытия какого-либо измеряемого периода времени. На графике MACD также отображается девятидневная EMA (EMA9) самого MACD, и она выступает в качестве сигнала для принятия решений о покупке и продаже. MACD даёт бычий сигнал, когда он перемещается выше своего 9EMA, и сигнал на продажу, когда он перемещается ниже EMA9.

Гистограмма MACD обеспечивает визуальное изображение разницы между MACD и его 9EMA. Гистограмма является положительной, если MACD находится выше своей EMA9 и является отрицательным, если MACD ниже своей EMA9. Если цены находятся в восходящем тренде, то гистограмма возрастает по мере того, как цены начинают расти быстрее и уменьшается, когда движение цены начинает замедляться. Тот же принцип работает наоборот, если цены падают. Внизу хороший пример гистограммы MACD в действии.

Рисунок №1: USD/CAD индикатор MACD отображён в нижней части графика. Красная линия отображает EMA9, гистограмма разницу между MACD и EMA9, а чёрная линия непосредственно сам MACD

Гистограмма MACD является одним из основных инструментов, используемых трейдерами для измерения моментума, поскольку он дает интуитивное визуальное представление скорости движения цены. По этой причине MACD обычно используется для измерения силы движения цены, а не направления или тренда валюты.

Дивергенция

Классическая торговая стратегия, использующая гистограмму MACD, заключается в торговле с использованием дивергенции. Одна из наиболее распространенных схем — это определение точек на диаграмме, где цена делает новое колебание вверх или новое колебание вниз, но гистограмма MACD не определяет эти точки, что сигнализирует о дивергенции между ценой и моментумом. На следующем рисунке изображена типичная дивергентная торговля.

Рисунок №2: Типичная торговля с использованием дивергенции по гистограмме MACD. С правой стороны графика цен, движение цены обновляет вершину, но в соответствующей точке на гистограмме MACD не доходит до предыдущего максимума MACD. Дивергенция — это сигнал о том, что цена собирается развернуться на новой вершине, а это уже сигнал для трейдера, чтобы занять короткую позицию (шорт).

Торговля с использованием дивергенции MACD является долгосрочной стратегией. Нет ничего не обычного в том, чтобы  цена сделала несколько резких скачков вверх или вниз, которые выбивают стопы и вытесняют трейдеров с позиции непосредственно перед тем, как происходит действительно устойчивый разворот движения цены и сделка становится прибыльной. Размещение стоп-лосса крайне важно для успеха трейдера, который полагается на дивергенцию MACD в качестве основы своей стратегии. Узнать, когда тренды вот-вот изменятся — это непростая задача.

Одной из основных причин, по которым трейдеры часто теряют деньги при использовании дивергенции в качестве торгового сигнала, является то, что они входят в позицию, основанную на сигнале от MACD, но им приходится выйти из нее из-за изменения цены. Поскольку гистограмма MACD является производной цены, а не самой ценой, этот подход объединяет сигналы, используемые для входа и выхода из торгов, что несовместимо с этой стратегией.

Использование гистограммы MACD для входа и выхода

Чтобы устранить несогласованность между сигналами входа и выхода, трейдер может основывать свои решения о входе и выходе на гистограмме MACD. Для этого, если трейдер торговал по отрицательной дивергенции, он продолжит занимать частично короткую позицию в начальной точке дивергенции, но вместо того, чтобы использовать максимальную цену текущей волны как стоп цену, он может остановить позицию если максимум на гистограмме MACD превышает предыдущий максимум. Это говорит трейдеру, что моментум цены действительно ускоряется, а трейдер сделал ошибку в торговле. С другой стороны, если новое движение вверх не достигнет нового максимума на гистограмме MACD, трейдер может увеличить первоначальную позицию, постоянно усредняя базовую цену  короткой позиции.

Источник: Investopedia

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit

Выход люстры (Chandelier exit) — индикатор, основанный на волатильности, и созданный, чтобы позволить трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не произойдет определенный разворот тренда. Как объясняется ниже, трейдер сможет избежать досрочного выхода и получить максимальную прибыль, используя индикатор выхода люстры. Принцип работы «Выхода люстры» Индикатор был создан Чаком Ле Бо, который является всемирно…

Подробнее
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции. Что такое стохастический осциллятор?…

Подробнее
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)

Описание Индекс относительной силы (RSI), разработанный У. Уайлдером, представляет собой осциллятор моментума, измеряет скорость и изменение движения цены. Значения RSI колеблятся между 0 и 100. Традиционно, RSI означает перекупленность, когда он выше 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы могут быть найдены путем поиска дивергенции и неудачных движений цены. RSI также может использоваться для…

Подробнее
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера

Введение Полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, представляют собой полосы волатильности, расположенные выше и ниже скользящей средней. Волатильность основана на стандартном отклонении, которое изменяется по мере того, как волатильность увеличивается и уменьшается. Полосы автоматически расширяются, когда волатильность увеличивается и сужаются, когда волатильность уменьшается. Такой динамический характер полос Боллинджера означает, что они могут использоваться для разных ценных…

Подробнее
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение

Что такое Накопление/Распределение Накопление/распределение или Accumulation Distribution (A/D) — это индикатор моментума, который предназначен для оценки спроса и предложения. Он определяет, покупают ли инвесторы (накапливают) или продают (распределяют) определенные акции. Мера накопления/распределения направлена на выявление дивергенции между ценой акций и объемом торгов. Накопление/распределение ценной бумаги рассчитывается следующим путем: сначала рассчитывается коэффициент денежного потока, а затем…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример: 1+1=2 2+1=3 3+2=5 и так далее… Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и…

Подробнее
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная

Вступление Скользящие средние сглаживают данные о ценах, чтобы сформировать индикатор, следующий за трендом. Они не предсказывают направление цены, а скорее определяют текущее положение с задержкой. Скользящие средние отстают, поскольку они основаны на прошлых ценах. Несмотря на это, скользящая средняя помогает сгладить ценовое действие и отфильтровать шум. Они также являются строительными блоками для многих других технических…

Подробнее
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема

Вы уже слышали об анализе спреда и объема и той пользы, которую он может принести Вашему анализу. Но звучит он как сложный метод с необычными терминами, такими как «Нет спроса» и «Останавливающий объем». Действительно ли метод VSA такой запутанный? Вместе мы сделаем первый шаг к пониманию VSA, и Вы поймете что VSA — интуитивный метод.

Подробнее