Теория волн Эллиота

Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиот был профессионалом, занимая различные бухгалтерские и деловые должности, пока не заболел в Центральной Америке, что привело к нежелательному выходу на пенсию в возрасте 58 лет. Теперь у него было большое количество времени и Эллиот начал изучать 75-летнее поведение фондового рынка в начале 1900-х годов, чтобы определить годовые, ежемесячные, еженедельные, ежедневные, часовые или минутные ценовые паттерны.

К концу 1934 г. Эллиот разработал теорию, которую он назвал Теорией волн, и представил ее Чарльзу Коллинзу из Investment Counsel, Inc. в Детройте. Эллиоту наконец удалось убедить Коллинза в том, что теория была полезна в марте 1935 года. Она показала, что индекс Dow Jones достигли дна. 13-месячная коррекция закончилась на следующий день, и рынок резко начал расти.

Принцип Волн был опубликован в августе 1938 года в сотрудничестве между Эллиотом и Коллинзом. В последующие годы Теория волн была усовершенствована, и включила в себя принципы коэффициента Фибоначчи. Затем Эллиот опубликовал книгу «Закон природы, Секрет вселенной». Волны Эллиота сейчас используются среди почти всех технических аналитиков рынка, которые используют их для принятия решений.

Как работают Волны Эллиота

Согласно Elliott Wave International, принцип Волн Эллиота — это подробное описание поведения групп людей. В отличие от многих других торговых систем, Волны Эллиота стремятся идентифицировать вероятные, а не определенные движения в данном направлении. Трейдеры должны оценить индивидуальную вероятность каждой ситуации, учитывая другие технические и фундаментальные факторы, которые также могут влиять на торговлю.

На практике специалисты по рынку, использующие Волны Эллиота, ищут конкретные поведенческие паттерны в цене акций. Импульсные волны — это движения цены с сильным трендом, которые можно разбить на пять субволн. С другой стороны, корректирующие волны — это движения цены против более сильного тренда, который можно разбить на три субволны. Эти модели объединяются в пяти- и трехволновые структуры.

Паттерн Волн Эллиота

Коэффициенты Фибоначчи используются для эффективной оценки различных волн. Например, последующая корректирующая волна импульсной волны может быть коррекцией в пропорциях Фибоначчи 38%, 50% или 62%. Аналогично, импульсные волны, идущие после корректирующих волн могут возрастать по отношению к пропорциям Фибоначчи. Самые популярные графические платформы предлагают уровни восстановление Фибоначчи, проекции, и другие инструменты, например TradingView.

Правила Волн Эллиота

Трейдер, использующие Волны Эллиота используют множество других правил и руководств, чтобы правильно идентифицировать паттерны. Волна должна соответствовать трем правилам, она не всегда может соответствовать дополнительными тенденциям, которые могут возникать не всегда. Волновой анализ Эллиота субъективен, и трейдеры должны научиться определять закономерности в нем с течением времени.

Три правила:

  • Вторая волна не может восстановиться более 100% от первой волны.
  • Третья волна никогда не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
  • Четвертая волна никогда не может накладываться на первую волну.

Три дополнительных принципа:

  • Если третья волна является самой длинной импульсной волной, то пятая волна будет приблизительно равна первой волне.
  • Вторая и четвертая волны будут чередоваться. Например, если вторая волна является резкой коррекцией, то четвертая волна будет плоской коррекцией, и наоборот.
  • Коррекции обычно заканчиваются в области минимума предыдущей четвертой волны после продвижения пяти-импульсной волны.

Поскольку волны Эллиота имеют фрактальную природу, паттерны повторяются, когда трейдер увеличивает масштаб от длинных периодов до коротких периодов времени. Специалисты рынка называют эти различные уровни волн комбинациями букв и цифр.

Пример: Yahoo Inc.

Волны Эллиота лучше всего объяснить, взглянув на реальный пример, поскольку реальные цены гораздо менее привлекательны, чем в теории. В этих случаях важно смотреть на долгосрочные вершины и впадины, а не на краткосрочную волатильность цен, которая может быть случайной во многих случаях. Эти вершины и впадины могут быть дополнительно подтверждены с помощью технических индикаторов, которые будут рассмотрены в следующем разделе.

График акций Yahoo Inc. с отмеченными волнами Эллиота

Движение цены Yahoo Inc. в период с середины 2013 года до середины 2014 года показало явный волновой паттерн Эллиота с. После первой импульсной волны коррекционная волна перешла на уровень Фибоначчи в 50%, прежде чем началась вторая импульсная волна. Вторая волна коррекции снова опустилась на 38,2%, что представляет собой еще один ключевой уровень Фибоначчи, перед тем как третья импульсная волна перешла к максимумам в начале 2014 года.

В этом случае трейдеры могли бы использовать волны Эллиота, чтобы увеличить свои шансы на успешную торговлю. Пятая волна могла сигнализировать о долгосрочном развороте и вершине, которая могла бы избежать последующих потерь от спада. Покупка на ключевых уровнях Фибоначчи также могла бы увеличить прибыль в течение пяти волн, увеличивая сроки сделок для оптимизации прибыли.

Конечно, волны Эллиота наиболее полезны при наблюдении за несколькими временными рамками с несколькими волнами Эллиотта в них. Например, конец волны C выше означает начало новой бычьей или медвежьей волны Эллиота. Просмотр более длинных временных рамок и более крупных паттернов может помочь определить общий тренд и помочь увидеть, куда цены движутся по последующим паттернам.

Риски, и на что нужно обратить внимание

Волны Эллиота лучше всего использовать в качестве единой части инструментария рыночного специалиста, а не в качестве метода сольного прогнозирования. Например, волна Эллиота, предсказывающая отскок, может быть гораздо более сильным прогнозом в контексте кроссовера MACD, низкого значения RSI и потенциального прорыва восходящего треугольника, в то время как волна Эллиотта, противоречащая различным другим техническим индикаторам, может быть не надежной.

Если приблизить график Yahoo Inc. с примера выше, то есть несколько других технических индикаторов, которые, кажется, подтверждают то, что происходит, как показано на графике ниже. Показатель перекупленности RSI выше 70 предполагает возможный разворот, в то время как медвежье пересечение MACD подтвердило это, после того как это случилось. И наоборот, бычье пересечение MACD подтвердил отскок от уровня поддержки Фибоначчи.

Приближенный график Yahoo Inc.

При использовании волн Эллиота, трейдеры должны обращать внимание на эти вещи:

  • Несколько временных рамок. Трейдерам следует искать волны Эллиота в нескольких временных рамках, чтобы убедиться, что они не торгуют против долгосрочных трендов при покупке во время краткосрочных трендов.
  • Ищите подтверждение. Трейдерам следует искать подтверждения волновых паттернов Эллиота, рассматривая другие технические индикаторы, такие как RSI или MACD, а также графические паттерны, такие как восходящие треугольники или клинья.

Вывод

  • Теория Волн Эллиота была создана в 1930-х годах и с тех пор была принята многими рыночными специалистами по всему миру.
  • Волны Эллиота основаны на принципах рыночной психологии и представляют собой фрактальные паттерны, состоящие из импульсных и коррекционных волн.
  • Есть много разных правил и рекомендаций, которым должны следовать трейдеры при использовании волн Эллиота, но практика их применения остается очень субъективной.
  • Трейдеры могут увеличить свои шансы на успех, комбинируя Теорию Волн Эллиота с другими техническими индикаторами и графическими паттернами.

Источник: TraderHQ

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ

Прогнозирование рынков, используя фундаментальный анализ становится немного сложнее, но его достаточно легко понять. Многие из вас уже слышали об этом методе. Однако для большинства начинающих трейдеров фундаментальный анализ является очень сложным методом прогнозирования. У фундаментального анализа долгая история, поскольку он используется на финансовых рынках уже более 100 лет. Вы можете применить его ко всем финансовым…

Подробнее
Теория Доу
Теория Доу
Теория Доу

Существует множество методов, которые инвесторы и трейдеры могут использовать для поиска прибыльных позиций. От простых значений на экране до более сложных систем, таких как CANSLIM. Эти методы можно использовать для поиска акций и других активов для покупки. Здесь вся надежда на то, что метод инвестора поможет направить их к большой прибыли и уберет эмоции с…

Подробнее
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров

Представьте, что вы потеряли более $660,000 всего за 30 секунд! В январе 2014 года один профессиональный трейдер сумел сделать то же самое, торгуя акциями HSBC, благодаря «толстым пальцам» и тому что не установил верхний ценовой лимит на свою сделку. В этом случае трейдер, вероятно, мог бы избежать потерь, разместив лимитный ордер вместо рыночного, тем самым…

Подробнее
Правило 72
Правило 72
Правило 72

Если вы планируете заняться инвестициями для того, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию, то единственная вещь о которой вы беспокоитесь — это хватит ли вам в итоге денег для ваших нужд в долгосрочной перспективе. Пенсионное планирование включает в себя расчеты, чтобы понять, насколько и как быстро ваши деньги будут расти со временем. Сложный процент…

Подробнее
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге

Каждый трейдер сталкивается с проскальзываниями цены при торговле, будь то торговля акциями, торговля на форекс или торговля фьючерсами. Проскальзывание — это когда вы получаете цену, отличную от ожидаемой на входе или выходе из сделки. Если бид-аск спрэд акции составляет 49,36 доллара к 49,37, и вы размещаете рыночный ордер на покупку 500 акций, то вы ожидаете,…

Подробнее
Виды торговли
Виды торговли
Виды торговли

Мы расскажем вам о различных типах торговли акциями, чтобы вы могли решить, что и как анализировать. Вопрос в том, каким типом биржевого трейдера вы хотите стать. Это зависит от вашего понимания «себя» и ваших знаний о различных типах торговли. Различные виды торговли требуют различные типы личности, количества времени и капиталовложений. Поэтому, вы должны решить, что…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

Движения в направлении тренда называются импульсами, движения же против тренда называется откатами. Уровни восстановления Фибоначчи выделяют несколько областей, где откат может сделать разворот в направлении тренда, что делает их полезными для подтверждения точек входа при торговле по тренду. Происхождение уровней Фибоначчи Уровни Фибоначчи взяты из ряда чисел, который придумал итальянский математик Леонардо Писано Боголо в…

Подробнее
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже

В мире крипто-трейдинга важным аспектом являются динамические отношения между покупателями и продавцами. За ними всегда можно наблюдать в так называемых «стаканах». Стакан — это инструмент, который визуализирует в реальном времени список еще невыполненных ордеров для определенного актива. Стаканы показывают интерес покупателей и продавцов, что показывает спрос и предложение. Хотя все стаканы служат для одной и…

Подробнее
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод определения состояния финансовых ведомостей, он фокусируется на сильных и слабых сторонах какой-либо компании не учитывая ежедневные изменения цен и объема торгов. Что представляет фундаментальный анализ акций? Фундаментальный анализ — это метод анализа, при котором информация из прошлых отчетов об активах, доходах, продуктах, продажах, менеджменте, рынках и законодательстве в отношении производства…

Подробнее
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка

Цена на Биткоин 16 октября 2013 года — 150 долларов, цена Биткоина 30 ноября 2013 года — 1150 долларов, цена Биткоина 19 декабря 2013 — 560 долларов. Что это было? Мы все помним ралли Биткоина, которое было в конце 2013 года, или как его называют — «Пузырь 2013 года». Я не говорю, что это правильно…

Подробнее