Коррекция Индекса Товарного Канала

Коррекция Индекса Товарного Канала

Введение

Разработанный Дональдом Ламбертом, Commodity Channel Index/Индекс Товарного Канала (CCI) является осциллятором импульса, который может быть использован для определения нового тренда или оповещения о предельных условиях. Эта стратегия использует недельный CCI, чтобы определить торговое направление, когда оно поднимается выше +100 или опускается ниже -100, которые являются ключевыми уровнями, отмеченными Ламбертом. После того, как торговое направление установлено, ежедневный CCI используется для генерации торговых сигналов при достижении своих экстремумов.

Стратегия

Торговые рекомендации Ламберта для CCI сосредоточены на движениях выше +100 и ниже -100 для генерации сигналов на покупку и продажу. Поскольку 70-80% значений CCI находятся в диапазоне от +100 до -100, сигнал на покупку или продажу будет действовать только 20-30% времени. При движении CCI выше +100, ценная бумага считается вошедшей в сильный восходящий тренд и подается сигнал на покупку. Позиция должна быть закрыта в том случае, когда CCI вернется ниже +100. При движении CCI ниже -100 ценная бумага считается находящейся в сильном нисходящем тренде и подается сигнал на продажу. Позиция должна быть закрыта, когда CCI вернется выше -100.

Требуя выхода на движение назад ниже +100 или движение назад выше -100, оригинальная торговая стратегия Ламберта производит много относительно коротких сигналов. Эта стратегия коррекции CCI предлагает настройку оригинальной стратегии Ламберта, но поддерживает его общие торговые рекомендации, которые полагаются на рост выше +100 или падение ниже -100. Существует три этапа:

  1. Определите главный тренд и торговое направление. Выход CCI выше +100 на недельном графике указывает на появление восходящего тренда и принятие бычьего направления торговли. Этот бычий настрой сохраняется до тех пор, пока не опустится ниже -100. Падение CCI ниже -100 на недельном графике указывает на то, что появляется нисходящий тренд и принимается медвежье торговое направление. Этот медвежий настрой остается до тех пор, пока не будет доказано обратное с ростом индикатора выше +100.

  2. Дождитесь небольшого антитрендового движения. Используйте дневной график, чтобы найти откаты перекупленности, когда недельный график находится в бычьем тренде. Падение CCI ниже -100 отражает откат в рамках более крупного восходящего тренда. Ищите отскоки перепродаж, когда торговая предвзятость медвежья. Рост CCI выше +100 на дневном графике указывает на отскок в рамках большего нисходящего тренда.

  3. Посмотрите разворот этого движения против тренда. Когда торговое направление бычье и дневной CCI уходит ниже -100, выход обратно в положительную зону сигнализирует о развороте отката. Это указывает на то, что главный восходящий тренд также возобновляется. Когда торговое направление медвежье и дневной CCI выходит выше +100, возврат в отрицательную территорию сигнализирует о развороте отскока. Это означает, что нисходящий тренд возобновляется.

Основная идея заключается в том, чтобы торговать в направлении большего тренда. Чартисты должны сократить таймфрейм, чтобы искать сигналы на основе более короткого тренда. Теоретически можно использовать любую комбинацию таймфреймов. Например, дневные графики могут быть использованы для определения большего тренда и определить торговое направление. Затем можно использовать тридцатиминутные графики, чтобы следовать более короткому тренду и генерировать торговые сигналы. Инициирование позиций после коррекции улучшает соотношение риска и прибыли.

Примеры торговли

Первый график в этой статье показывает S&P 500 ETF (SPY) с 26-недельным CCI. 26-недельный таймфрейм был выбран потому, что он представляет собой шесть месяцев, что является довольно хорошим показателем для среднесрочного или долгосрочного тренда. Желтые области показывают, когда 26-недельный CCI был в режиме быка, что означает, что самым последним сигналом был рост выше +100. Белые области показывают, когда 26-недельный CCI находился в режиме медведя, что означает, что последним сигналом было падение ниже -100. Следующие три графика показывают дневные бары и 26-дневный CCI, который генерирует сигналы на 2008, 2009 и 2010 годы. Начнем с 2008 года.

Недельный CCI перешел в медвежий режим в ноябре 2007 года (синяя линия). Это означает, что мы переходим к дневному графику с медвежьим направлением и ищем только медвежьи сигналы. Бычьи сигналы игнорируются, потому что больший тренд идет вниз. Обратите внимание на то, что медвежий сигнал сначала подскакивает выше +100 и затем падает ниже нулевой линии. Красные пунктирные линии показывают пять сигналов, в конце 2007 года и в 2008 году. Сигнал на продажу в конце февраля не очень хорошо сработал, но остальные неплохо совпали с пиками SPY.

На графике выше показан недельный переход CCI с медвежьего режима на бычий в начале мая 2009 года. До этого в начале января дневной CCI дал еще один хороший сигнал на продажу. После майского изменения CCI подал сигнал на покупку в середине июля, когда CCI опустился ниже -100, а затем поднялся выше нулевой линии. Тот оказался довольно своевременным сигналом. Было два ближних сигнала, когда CCI опустился до -97 в конце июня и начале ноября.

2010 год начался с бычьего движения, затем в конце июня тренд сменился на медвежий, а в начале октября вернулся к бычьему. Это означает, что было три различных торговых периода: бычьи сигналы рассматривались с января по середину июня, медвежьи сигналы рассматривались с середины июня по начало октября, и еще ряд бычьих сигналов рассматривался с начала октября до конца года. Это был жестокий год. Первый бычий сигнал в середине февраля предвещал хороший рост. Бычий сигнал в середине июня был бы неудачным после резкого снижения ниже +100. После медвежьего сигнала в августе было некоторое продолжение, но хороший стоп-лосс был необходим либо для фиксации прибыли, либо для предотвращения убытка.

Корректировка

Использование двух таймфреймов, таких как недельные графики для торговли по тренду и дневные графики для сигналов, может быть громоздким. Чартисты могут эмулировать недельный CCI на дневном графике, используя более длительный период. В приведенном ниже примере показан дневной график по ETF S&P 500 за период с февраля 2010 по февраль 2012 года, то есть за два года. Вместо 20-недельного CCI на недельном графике, этот график показывает 100-дневный CCI, чтобы определить направление торговли. Бычье направление после роста выше +100 (желтые области) и медвежье направление после падения ниже -100 (белые области).

20-дневный CCI используется для генерации торговых сигналов в сочетании с торговым направлением, определённым с помощью 100-дневного CCI. В конце июня и начале августа были медвежьи сигналы (красная пунктирная линия). Бычье направление закрепилось, когда 100-дневный CCI вырос выше 100 в середине сентября 2010 года. Сильный восходящий тренд впоследствии закрепился, и 20-дневный CCI не опускался ниже -100 до марта 2011 года, т.е шесть месяцев спустя. В ноябре был «почти-сигнал», когда CCI достиг -94, прежде чем вернуться.

Выводы

Стратегия коррекции CCI предлагает трейдерам лучшее из обоих миров: торговлю по тренду и инициирование позиций после коррекции. Как показывают примеры, найти идеальную настройку было бы практически невозможно. Кроме того, чартисты должны избегать подгонки кривой при разработке торговой стратегии.

Ключ ко всему, обратите внимание, что стратегия коррекции CCI не предназначена в качестве автономной системы. Трейдер должен продумать, как реализовать стоп-лоссы, когда фиксировать прибыль и как адаптировать стратегию к своим целям и стилю торговли. Более агрессивные трейдеры могут предпочесть более короткий период ретроспективного анализа, чтобы генерировать более быстрые сигналы, в то время как менее агрессивные трейдеры могут предпочесть рост CCI выше +100 для генерации сигналов на коротком таймфрейме.

Имейте в виду, что эта статья предназначена в качестве отправной точки для разработки торговой системы. Используйте эти идеи, чтобы улучшить свой стиль торговли, предпочтения в отношении риск-прибыль и личные суждения.

Источник: Stockcharts

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ

Прогнозирование рынков, используя фундаментальный анализ становится немного сложнее, но его достаточно легко понять. Многие из вас уже слышали об этом методе. Однако для большинства начинающих трейдеров фундаментальный анализ является очень сложным методом прогнозирования. У фундаментального анализа долгая история, поскольку он используется на финансовых рынках уже более 100 лет. Вы можете применить его ко всем финансовым…

Подробнее
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit

Выход люстры (Chandelier exit) — индикатор, основанный на волатильности, и созданный, чтобы позволить трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не произойдет определенный разворот тренда. Как объясняется ниже, трейдер сможет избежать досрочного выхода и получить максимальную прибыль, используя индикатор выхода люстры. Принцип работы «Выхода люстры» Индикатор был создан Чаком Ле Бо, который является всемирно…

Подробнее
Теория Доу
Теория Доу
Теория Доу

Существует множество методов, которые инвесторы и трейдеры могут использовать для поиска прибыльных позиций. От простых значений на экране до более сложных систем, таких как CANSLIM. Эти методы можно использовать для поиска акций и других активов для покупки. Здесь вся надежда на то, что метод инвестора поможет направить их к большой прибыли и уберет эмоции с…

Подробнее
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиот был профессионалом, занимая различные бухгалтерские и деловые должности, пока не заболел в Центральной Америке, что привело к нежелательному выходу на пенсию в возрасте 58 лет. Теперь у него было большое количество времени и Эллиот начал изучать 75-летнее поведение фондового рынка в начале 1900-х годов, чтобы определить годовые, ежемесячные, еженедельные, ежедневные, часовые или…

Подробнее
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп

В трейдинге есть два очень распространенных подхода: фиксирование прибыли на определённых целях или позволить прибыли идти самой по себе (подход трейлинг-стоп). У обоих подходов есть свои достоинства и недостатки. Независимо от того, решите ли вы использовать фиксированную цель прибыли или позволить прибыли идти самой по себе, самое важное — это использовать стратегию для выхода. Подробное…

Подробнее
Шорт сквиз
Шорт сквиз
Шорт сквиз

Сильные ралли происходят во всех видах акций по разным причинам, будь то положительный отчет о доходах, предлагаемый выкуп или новости, благоприятные для будущего компании. Выдавливание трейдеров из коротких позиций (или «шорт сквиз»,от англ. «short squeeze») — ситуация, которая может быстро и высоко поднять цену акции. Чтобы получить прибыль от выдавливания, или чтобы не оказаться в…

Подробнее
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров

Представьте, что вы потеряли более $660,000 всего за 30 секунд! В январе 2014 года один профессиональный трейдер сумел сделать то же самое, торгуя акциями HSBC, благодаря «толстым пальцам» и тому что не установил верхний ценовой лимит на свою сделку. В этом случае трейдер, вероятно, мог бы избежать потерь, разместив лимитный ордер вместо рыночного, тем самым…

Подробнее
Правило 72
Правило 72
Правило 72

Если вы планируете заняться инвестициями для того, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию, то единственная вещь о которой вы беспокоитесь — это хватит ли вам в итоге денег для ваших нужд в долгосрочной перспективе. Пенсионное планирование включает в себя расчеты, чтобы понять, насколько и как быстро ваши деньги будут расти со временем. Сложный процент…

Подробнее
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге

Каждый трейдер сталкивается с проскальзываниями цены при торговле, будь то торговля акциями, торговля на форекс или торговля фьючерсами. Проскальзывание — это когда вы получаете цену, отличную от ожидаемой на входе или выходе из сделки. Если бид-аск спрэд акции составляет 49,36 доллара к 49,37, и вы размещаете рыночный ордер на покупку 500 акций, то вы ожидаете,…

Подробнее
Возвращение к трейдингу после больших потерь
Возвращение к трейдингу после больших потерь
Возвращение к трейдингу после больших потерь

Будь то технологические неполадки, недостаток дисциплины или просто постоянное сокращение торгового капитала, почти каждый трейдер когда-нибудь понесет большие потери в своей карьере. Прийти в норму после этого не сложно; нужно выполнить всего несколько простых шагов, чтобы сделать это. Что действительно трудно, так это восстановить нанесенный моральный ущерб, а именно ущерб уверенности в себе. Чрезмерная уверенность…

Подробнее