Горизонтальный объём

Горизонтальный объём

Горизонтальный объём

Вступление

Горизонтальный объём (профильный объём или объём по цене ) — это индикатор, который показывает количество объема для определенного ценового диапазона, который основывается на ценах закрытия. Графики горизонтального объёма показаны в левой части схемы, чтобы соответствовать этим ценовым диапазонам. Чартисты могут просматривать эти графики как один цвет или с двумя цветами, чтобы разделять объем продаж и объем покупок. Объединив объем и цены закрытия, этот показатель можно использовать, чтобы идентифицировать цены с высоким объемом на продажу/покупку и обозначить уровни поддержки и сопротивления. Мы покажем двенадцать основных графиков объема по цене.

Расчет

Расчеты профильного объёма основаны на всем периоде, отображаемом на графике. Профильный объём на пятимесячном дневном графике будет основываться на ВСЕХ пятимесячных дневных данных закрытия, на двухнедельном 30-минутном графике будет основываться на двухнедельных 30-минутных данных закрытия, на трехлетнем недельном графике будет основываться на трехлетних недельных данных закрытия. И так далее. Расчет этого индикатора не выходит за рамки исторических данных, показанных на графике.

Существует четыре этапа для вычисления.

Этот пример основан на данных закрытия с настройками параметров по умолчанию (12).

1. Найдите диапазон максимума и минимума для цен закрытия за весь период.

2. Разделите этот диапазон на 12, чтобы получилось 12 одинаковых ценовых зон

3. Общее количество объема торгуется в каждой ценовой зоне.

4. Разделите объем на объем продаж и объем покупок (необязательно).

Обратите внимание, что объем может быть отрицательным, когда цена закрытия движется вниз от одного периода к следующему. Объем будет положительным, когда цена закрытия движется вверх от одного периода к следующему.

Пример выше показывает вычисление объема по цене, взятое из Nasdaq 100 ETF с 12 апреля до 12 сентября 2010 года. Цены закрытия варьируются от 40.32 до 47.87 в течение этого периода (47.87 – 40.32 = 7.55). 110 цен закрытия (по одной на каждый торговый день) были рассортированы от низких к высоким и затем разделены на 12 ценовых зон (7.55/12 = .6292).

График выше освещает первые три ценовые зоны (40.32 до 40.95, 40.96 до 41.58 и 41.59 до 42.21). Начиная с минимума (40.32), можно добавить полученный выше размер зоны (.6292), чтобы создать последующие ценовые зоны, ведущие к максимуму. Только те цены, которые попадают в эти зоны используются для расчета индикатора.

Графики горизонтального объёма представляют общий объем для каждой ценовой зоны. Затем объем может быть разделен на объем продажи и покупки. Обратите внимание, что график горизонтального объёма на картинке выше красный и зеленый, как раз для того, чтобы разделять объемы продажи и покупки.

Интерпретация

Горизонтальный объём можно использовать для идентификации текущих уровней поддержки и сопротивления, а также для оценки будущих уровней поддержки и сопротивления. Ценовые зоны с большим объемом отражают повышенные уровни интереса трейдеров, которые могут влиять на будущие спрос или предложение (также известные как сопротивление или поддержка). Диапазоны цен с высоким объемом на покупку следует рассматривать как потенциальную поддержку во время отката. Аналогично, диапазоны цен с высоким объемом на продажу стоит рассматривать как потенциальное сопротивление при отскоке.

В качестве сигналов так же можно использовать прорывы уровней сопротивление вниз и вверх на ценовом диапазоне с большим объемом. Прорыв вверх показывает силу спроса на актив, поскольку объемы покупок были достаточно большими, чтобы пробить уровень. Аналогично прорыв вниз свидетельствует об огромном предложении, настолько сильном, чтобы пробить уровень поддержки.

Нюансы

Прежде чем перейти к примерам, очень важно понять как работает горизонтальный объём.

Горизонтальный объём можно использовать для того, чтобы идентифицировать текущую поддержку или сопротивление. Текущие графики не следует использовать, чтобы отметить прошлые уровни поддержки или сопротивления поскольку показатель основывается на всех данных объема по цене, показанных на графике. То есть в расчет берутся данные за все шесть

месяцев. Ценовые диапазоны можно использовать для идентификации уровня поддержки в марте, но имейте ввиду, что выбранный период оканчивается в июне, и для построения ценовых диапазонов будут использоваться данные появившиеся и после марта.

Чартисты также должны понимать, что большие гэпы (разрывы) могут отображаться на графике горизонтальных объёмов как нулевые. Это имеет значение поскольку объем проторгованный на этом ценовом диапозоне равен нулю.

Идентификация поддержки

График Netflix (NFLX) показывает горизонтальный объём, идентифицирующий поддержку около 95-100 в конце июня. Обратите внимание, что это самая длинная свеча на графике горизонтального объём. Также заметьте, что NFLX начинает откат, поэтому мы можем использовать этот индикатор, чтобы определить поддержку в ближайшем будущем. Второй график показывает NFLX с желтой областью, обозначающую поддержку объема по цене с первого графика. Поддержка ожидалась на 95-100 и в конце июля акции сменили тренд, оттолкнувшись от уровня поддержки.Обратите внимание, что объем увеличился в августе, чтобы подтвердить отскок от уровня поддержки.

Идентификация сопротивления

График TE Connectivity (TEL) показывает горизонтальный объём, идентифицирующий сопротивление около 26-26.5 в начале августа. Помните, что апрельский прорыв уровня сопротивления не является в действительности прорывом, поскольку текущие расчеты объема по цене длятся с января до раннего августа. Второй самый длинный график показывает текущее сопротивление в области 26-26.5. TEL находится в решающей точке с ценами около

сопротивления. Второй график показывает сопротивление в первом случае и прорыв сопротивления во втором.

Прорыв поддержки

Прорыв сопротивления на длинной свечке графика объем-по-цене говорит о увеличивающемся давлении медведей, и последующем снижении цен. Большие свечи на графике объема по цене показывают области повышенного интереса, то есть потенциальные уровни поддержки.

Графики SanDisk (SNDK) показывают длинную свечу на графике объема по цене, которая отмечает поддержку в районе 39-43 в середине августа. Также, заметьте, что акции создали по крайней мере три реакционных минимума около 42 с начала июля и до середины августа. Эта зона поддержки (спрос) четко отмечена. Второй график показывает, что SNDK прорывается ниже ранее обозначенной зоны поддержки. Спрос обвалился, предложение выиграло, и цены резко упали.

Прорыв сопротивления

Прорыв над свечой объема по цене говорит о росте спроса, который может предвещать более высокие цены. Длинные свечи объема по цене над текущими ценами отмечают большие объемы предложения, которые спрос не сможет преодолеть. Прорыв над этой зоной сопротивления говорит об усилении спроса, также можно ожидать более высоких цен.

Иногда чартистам необходимо совмещать ценовое движение и горизонтальные объёмы, чтобы идентифицировать зоны поддержки и зоны сопротивления. Графики McDonalds (MCD) показывают длинные свечи на горизонтальном объёме, которые отмечают перекупленность на уровне между 60 и 61. Также акции встретили сопротивление между 61 и 62 с реакционными максимумами в конце апреля и середине июня. Уровень поддержки отмечен второй и третьей длинной свечой в области 57.5-58.5, и акции близки к минимуму в конце мая. В целом, большой симметричный треугольник может быть сформирован на ценовом графике, поскольку MCD пытается удержаться выше майских минимумов. Второй график показывает MCD с прорывом сопротивления в июле и ростом к новым максимумам в августе.

Заключение

Горизонтальный объём больше всего подходит для определения настоящих и будущих поддержки и сопротивления. Показатель отмечает потенциальную поддержку, когда цены находятся над уровнем и потенциальное сопротивление, когда цены находятся под ними. Чартисты могут совершенствовать свой анализ, глядя на положительный (зеленый) и отрицательный (красный) объем на графиках объема по цене. Длинные зеленые участки отражают больше спроса, который в дальнейшем может подтвердить поддержку. Длинные красные участки отражают больше предложение, которое в дальнейшем может подтвердить сопротивление. Очень важно подтверждать результаты объема по цене другими показателями и техническим анализом. Генераторы импульсов (momentum oscullators) и графические паттерны являются хорошим дополнением к индикатору, основанному на объеме.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции. Что такое стохастический осциллятор?…

Подробнее
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)

Описание Индекс относительной силы (RSI), разработанный У. Уайлдером, представляет собой осциллятор моментума, измеряет скорость и изменение движения цены. Значения RSI колеблятся между 0 и 100. Традиционно, RSI означает перекупленность, когда он выше 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы могут быть найдены путем поиска дивергенции и неудачных движений цены. RSI также может использоваться для…

Подробнее
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера

Введение Полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, представляют собой полосы волатильности, расположенные выше и ниже скользящей средней. Волатильность основана на стандартном отклонении, которое изменяется по мере того, как волатильность увеличивается и уменьшается. Полосы автоматически расширяются, когда волатильность увеличивается и сужаются, когда волатильность уменьшается. Такой динамический характер полос Боллинджера означает, что они могут использоваться для разных ценных…

Подробнее
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение

Что такое Накопление/Распределение Накопление/распределение или Accumulation Distribution (A/D) — это индикатор моментума, который предназначен для оценки спроса и предложения. Он определяет, покупают ли инвесторы (накапливают) или продают (распределяют) определенные акции. Мера накопления/распределения направлена на выявление дивергенции между ценой акций и объемом торгов. Накопление/распределение ценной бумаги рассчитывается следующим путем: сначала рассчитывается коэффициент денежного потока, а затем…

Подробнее
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD

MACD — это один из самых популярных инструментов, которыми пользуются трейдеры. Индикатор MACD довольно прост. По сути, он вычисляет разницу между 26-дневными и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) валюты. 12-дневная EMA более быстрая, а 26-дневная — более медленная скользящая средняя. При расчете обоих EMA используются цены закрытия какого-либо измеряемого периода времени. На графике MACD также…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример: 1+1=2 2+1=3 3+2=5 и так далее… Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и…

Подробнее
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная

Вступление Скользящие средние сглаживают данные о ценах, чтобы сформировать индикатор, следующий за трендом. Они не предсказывают направление цены, а скорее определяют текущее положение с задержкой. Скользящие средние отстают, поскольку они основаны на прошлых ценах. Несмотря на это, скользящая средняя помогает сгладить ценовое действие и отфильтровать шум. Они также являются строительными блоками для многих других технических…

Подробнее
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема
Руководство к анализу спреда и объема

Вы уже слышали об анализе спреда и объема и той пользы, которую он может принести Вашему анализу. Но звучит он как сложный метод с необычными терминами, такими как «Нет спроса» и «Останавливающий объем». Действительно ли метод VSA такой запутанный? Вместе мы сделаем первый шаг к пониманию VSA, и Вы поймете что VSA — интуитивный метод.

Подробнее