Риск

Независимо от того, собираетесь ли Вы торговать криптовалютами, акциями или чем-то еще, существует множество торговых концепций, которые будут полезны для всех активов. Характеристика надежной торговой стратегии — это одна из таких вещей, которую важно изучить независимо от того, на каком рынке Вы работаете, являетесь ли Вы дискреционным или систематическим, фундаментальным или техническим трейдером.

В торговле существует хорошо известная связь между выигрышной ставкой торговой стратегии и соотношением «риск-прибыль». Как правило, чем выше выигрышная ставка, тем ниже отношение вознаграждения к риску, и наоборот. Это важно понять, чтобы не быть обманутым людьми, которые представляют Вам свои “удивительные” торговые стратегии. Часто эти люди будут утверждать, что их стратегия имеет чрезвычайно высокие выигрышные ставки, порядка 80-90%, но действительно ли это то, что Вы должны искать?

Недавно кто-то провел аналогию, сравнив Volvo и Tesla. Это примерно выглядело так: Tesla — отличный автомобиль и чувствует себя замечательно на дороге, плюс он довезет Вас туда, куда Вам надо, в кратчайшие сроки. Но когда что-то пойдет не так, и одна из деталей сломается, Вы облажаетесь. Автомобиль больше не двигается, а Вы даже не знаете, какая именно деталь сломалась, и уж тем более, как это исправить. С Volvo, безусловно, Вы не сможете добраться до места назначения так быстро, но если вдруг машина заглохнет, то Вы сможете загуглить и понять, что надо сделать, чтобы машина вновь вернулась в строй. Скажем, к примеру, что Ваш радиатор протекает. Все, что Вам нужно, это изолента, чтобы временно заклеить его, пока Вы не сможете добраться до сервиса. С Tesla это будет не так просто.

Теперь представьте, что Tesla — это стратегия с высоким выигрышем, а Volvo — стратегия с высоким отношением вознаграждения к риску. В случае со стратегией с высоким выигрышем, все идет очень хорошо ровно до тех пор, пока она не перестанет работать. Когда что-то пойдет не так, Вы рискуете потерять все свои победы из-за одной глупой ошибки. У Вас должен быть нулевой допуск на ошибку.

А в случае же со стратегией с высоким отношением «риск-прибыль», она все равно принесет Вам деньги, независимо от ваших случайных ошибок или отсутствия дисциплины. Например, выигрышная ставка в размере 40% и отношение «риск-прибыль» равное 1:3 дает Вам возможность снизить свою выигрышную ставку еще на 10% и при этом получить прибыль.

Теперь, когда Вы знаете, что стратегии с высоким выигрышем имеют нулевой допуск на ошибку, Вы, вероятно, также понимаете, почему большинство опытных трейдеров предпочитают использовать стратегии с более высоким соотношением «риск-прибыль». Проще говоря, такие стратегии дают Вам некую поблажку. И мы знаем, что трейдерам это необходимо. Это также является причиной того, почему стратегии с высоким выигрышем или с низким соотношением«риск-прибыль» часто используются роботами или при высокочастотной торговле. Машины не делают таких ошибок, которые делают люди, и поэтому они гораздо лучше подходят для торговли с использованием стратегий высокого выигрыша.

Таким образом, когда Вы разрабатываете собственную торговую стратегию или даже просто пытаетесь оптимизировать свою текущую стратегию, сосредоточьтесь на стратегии по улучшению соотношения «риск-прибыль». Не пытайтесь увеличить выигрышную ставку за счет этой стратегии. Это может и выглядит круто, но только для людей, которые пытаются продать свою стратегию другим, однако это не очень полезно для реальной торговли.

Теперь Вы знаете, что при использовании стратегии с высоким отношением «риск-прибыль», есть место для ошибок и/или неожиданных событий, которые, кстати, случаются время от времени, независимо от того, насколько Вы хороши. Также Вы теперь будете развивать гораздо большую уверенность в своей стратегии, которая помогает Вам не сделать одну из главных ошибок новичка в торговле: постоянная смена стратегии.

«Системы не нужно менять. Хитрость заключается в том, чтобы разработать такую систему, с которой Вы будете совместимы как трейдер», — Эд Сейкота, легендарный трейдер.

Добавить комментарий