Соотношение Риск-Прибыль

Соотношение Риск-Прибыль

Независимо от того, собираетесь ли Вы торговать криптовалютами, акциями или чем-то еще, существует множество торговых концепций, которые будут полезны для всех активов. Характеристика надежной торговой стратегии — это одна из таких вещей, которую важно изучить независимо от того, на каком рынке Вы работаете, являетесь ли Вы дискреционным или систематическим, фундаментальным или техническим трейдером.

В торговле существует хорошо известная связь между выигрышной ставкой торговой стратегии и соотношением «риск-прибыль». Как правило, чем выше выигрышная ставка, тем ниже отношение вознаграждения к риску, и наоборот. Это важно понять, чтобы не быть обманутым людьми, которые представляют Вам свои “удивительные” торговые стратегии. Часто эти люди будут утверждать, что их стратегия имеет чрезвычайно высокие выигрышные ставки, порядка 80-90%, но действительно ли это то, что Вы должны искать?

Недавно кто-то провел аналогию, сравнив Volvo и Tesla. Это примерно выглядело так: Tesla — отличный автомобиль и чувствует себя замечательно на дороге, плюс он довезет Вас туда, куда Вам надо, в кратчайшие сроки. Но когда что-то пойдет не так, и одна из деталей сломается, Вы облажаетесь. Автомобиль больше не двигается, а Вы даже не знаете, какая именно деталь сломалась, и уж тем более, как это исправить. С Volvo, безусловно, Вы не сможете добраться до места назначения так быстро, но если вдруг машина заглохнет, то Вы сможете загуглить и понять, что надо сделать, чтобы машина вновь вернулась в строй. Скажем, к примеру, что Ваш радиатор протекает. Все, что Вам нужно, это изолента, чтобы временно заклеить его, пока Вы не сможете добраться до сервиса. С Tesla это будет не так просто.

Теперь представьте, что Tesla — это стратегия с высоким выигрышем, а Volvo — стратегия с высоким отношением вознаграждения к риску. В случае со стратегией с высоким выигрышем, все идет очень хорошо ровно до тех пор, пока она не перестанет работать. Когда что-то пойдет не так, Вы рискуете потерять все свои победы из-за одной глупой ошибки. У Вас должен быть нулевой допуск на ошибку.

А в случае же со стратегией с высоким отношением «риск-прибыль», она все равно принесет Вам деньги, независимо от ваших случайных ошибок или отсутствия дисциплины. Например, выигрышная ставка в размере 40% и отношение «риск-прибыль» равное 1:3 дает Вам возможность снизить свою выигрышную ставку еще на 10% и при этом получить прибыль.

Теперь, когда Вы знаете, что стратегии с высоким выигрышем имеют нулевой допуск на ошибку, Вы, вероятно, также понимаете, почему большинство опытных трейдеров предпочитают использовать стратегии с более высоким соотношением «риск-прибыль». Проще говоря, такие стратегии дают Вам некую поблажку. И мы знаем, что трейдерам это необходимо. Это также является причиной того, почему стратегии с высоким выигрышем или с низким соотношением«риск-прибыль» часто используются роботами или при высокочастотной торговле. Машины не делают таких ошибок, которые делают люди, и поэтому они гораздо лучше подходят для торговли с использованием стратегий высокого выигрыша.

Таким образом, когда Вы разрабатываете собственную торговую стратегию или даже просто пытаетесь оптимизировать свою текущую стратегию, сосредоточьтесь на стратегии по улучшению соотношения «риск-прибыль». Не пытайтесь увеличить выигрышную ставку за счет этой стратегии. Это может и выглядит круто, но только для людей, которые пытаются продать свою стратегию другим, однако это не очень полезно для реальной торговли.

Теперь Вы знаете, что при использовании стратегии с высоким отношением «риск-прибыль», есть место для ошибок и/или неожиданных событий, которые, кстати, случаются время от времени, независимо от того, насколько Вы хороши. Также Вы теперь будете развивать гораздо большую уверенность в своей стратегии, которая помогает Вам не сделать одну из главных ошибок новичка в торговле: постоянная смена стратегии.

«Системы не нужно менять. Хитрость заключается в том, чтобы разработать такую систему, с которой Вы будете совместимы как трейдер», — Эд Сейкота, легендарный трейдер.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями
Виды торговли акциями

Мы расскажем вам о различных типах торговли акциями, чтобы вы могли решить, что и как анализировать. Вопрос в том, каким типом биржевого трейдера вы хотите стать. Это зависит от вашего понимания «себя» и ваших знаний о различных типах торговли. Различные виды торговли требуют различные типы личности, количества времени и капиталовложений. Поэтому, вы должны решить, что…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

Движения в направлении тренда называются импульсами, движения же против тренда называется откатами. Уровни восстановления Фибоначчи выделяют несколько областей, где откат может сделать разворот в направлении тренда, что делает их полезными для подтверждения точек входа при торговле по тренду. Происхождение уровней Фибоначчи Уровни Фибоначчи взяты из ряда чисел, который придумал итальянский математик Леонардо Писано Боголо в…

Подробнее
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже
Стаканы на бирже

В мире крипто-трейдинга важным аспектом являются динамические отношения между покупателями и продавцами. За ними всегда можно наблюдать в так называемых «стаканах». Стакан — это инструмент, который визуализирует в реальном времени список еще невыполненных ордеров для определенного актива. Стаканы показывают интерес покупателей и продавцов, что показывает спрос и предложение. Хотя все стаканы служат для одной и…

Подробнее
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ — это метод определения состояния финансовых ведомостей, он фокусируется на сильных и слабых сторонах какой-либо компании не учитывая ежедневные изменения цен и объема торгов. Что представляет фундаментальный анализ акций? Фундаментальный анализ — это метод анализа, при котором информация из прошлых отчетов об активах, доходах, продуктах, продажах, менеджменте, рынках и законодательстве в отношении производства…

Подробнее
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Ребалансировка портфеля. Симуляция
Ребалансировка портфеля. Симуляция
Ребалансировка портфеля. Симуляция

Представьте себе, что ваш портфель состоит из активов A и B в соотношении 50/50. Когда рынок меняется, два актива не всегда будут двигаться в одном направлении. Следовательно, портфель, в конечном счете, не будет равно распределен. Чтобы сохранить соотношение 50/50, наиболее ценный актив нужно продать для покупки менее ценного актива. Это называется ребалансировкой портфеля. Ребалансировка портфеля…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
4 скользящих средних
4 скользящих средних
4 скользящих средних

Введение: опытный трейдер выбирает прибыльные стратегии, которые используют скользящие средние, так как их можно использовать как на бычьем, так и на медвежьем рынках. В этой статье мы обсудим использование скользящих средних. В стратегии, используемой в этой статье, используются следующие 4 скользящих средних: EMA (13) — Красная EMA (55) — Фиолетовая EMA (233) — Синяя EMA…

Подробнее
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции. Что такое стохастический осциллятор?…

Подробнее
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка
Циклы криптовалютного рынка

Цена на Биткоин 16 октября 2013 года — 150 долларов, цена Биткоина 30 ноября 2013 года — 1150 долларов, цена Биткоина 19 декабря 2013 — 560 долларов. Что это было? Мы все помним ралли Биткоина, которое было в конце 2013 года, или как его называют — «Пузырь 2013 года». Я не говорю, что это правильно…

Подробнее