Соотношение Риск-Прибыль

Соотношение Риск-Прибыль

Независимо от того, собираетесь ли Вы торговать криптовалютами, акциями или чем-то еще, существует множество торговых концепций, которые будут полезны для всех активов. Характеристика надежной торговой стратегии — это одна из таких вещей, которую важно изучить независимо от того, на каком рынке Вы работаете, являетесь ли Вы дискреционным или систематическим, фундаментальным или техническим трейдером.

В торговле существует хорошо известная связь между выигрышной ставкой торговой стратегии и соотношением «риск-прибыль». Как правило, чем выше выигрышная ставка, тем ниже отношение вознаграждения к риску, и наоборот. Это важно понять, чтобы не быть обманутым людьми, которые представляют Вам свои “удивительные” торговые стратегии. Часто эти люди будут утверждать, что их стратегия имеет чрезвычайно высокие выигрышные ставки, порядка 80-90%, но действительно ли это то, что Вы должны искать?

Недавно кто-то провел аналогию, сравнив Volvo и Tesla. Это примерно выглядело так: Tesla — отличный автомобиль и чувствует себя замечательно на дороге, плюс он довезет Вас туда, куда Вам надо, в кратчайшие сроки. Но когда что-то пойдет не так, и одна из деталей сломается, Вы облажаетесь. Автомобиль больше не двигается, а Вы даже не знаете, какая именно деталь сломалась, и уж тем более, как это исправить. С Volvo, безусловно, Вы не сможете добраться до места назначения так быстро, но если вдруг машина заглохнет, то Вы сможете загуглить и понять, что надо сделать, чтобы машина вновь вернулась в строй. Скажем, к примеру, что Ваш радиатор протекает. Все, что Вам нужно, это изолента, чтобы временно заклеить его, пока Вы не сможете добраться до сервиса. С Tesla это будет не так просто.

Теперь представьте, что Tesla — это стратегия с высоким выигрышем, а Volvo — стратегия с высоким отношением вознаграждения к риску. В случае со стратегией с высоким выигрышем, все идет очень хорошо ровно до тех пор, пока она не перестанет работать. Когда что-то пойдет не так, Вы рискуете потерять все свои победы из-за одной глупой ошибки. У Вас должен быть нулевой допуск на ошибку.

А в случае же со стратегией с высоким отношением «риск-прибыль», она все равно принесет Вам деньги, независимо от ваших случайных ошибок или отсутствия дисциплины. Например, выигрышная ставка в размере 40% и отношение «риск-прибыль» равное 1:3 дает Вам возможность снизить свою выигрышную ставку еще на 10% и при этом получить прибыль.

Теперь, когда Вы знаете, что стратегии с высоким выигрышем имеют нулевой допуск на ошибку, Вы, вероятно, также понимаете, почему большинство опытных трейдеров предпочитают использовать стратегии с более высоким соотношением «риск-прибыль». Проще говоря, такие стратегии дают Вам некую поблажку. И мы знаем, что трейдерам это необходимо. Это также является причиной того, почему стратегии с высоким выигрышем или с низким соотношением«риск-прибыль» часто используются роботами или при высокочастотной торговле. Машины не делают таких ошибок, которые делают люди, и поэтому они гораздо лучше подходят для торговли с использованием стратегий высокого выигрыша.

Таким образом, когда Вы разрабатываете собственную торговую стратегию или даже просто пытаетесь оптимизировать свою текущую стратегию, сосредоточьтесь на стратегии по улучшению соотношения «риск-прибыль». Не пытайтесь увеличить выигрышную ставку за счет этой стратегии. Это может и выглядит круто, но только для людей, которые пытаются продать свою стратегию другим, однако это не очень полезно для реальной торговли.

Теперь Вы знаете, что при использовании стратегии с высоким отношением «риск-прибыль», есть место для ошибок и/или неожиданных событий, которые, кстати, случаются время от времени, независимо от того, насколько Вы хороши. Также Вы теперь будете развивать гораздо большую уверенность в своей стратегии, которая помогает Вам не сделать одну из главных ошибок новичка в торговле: постоянная смена стратегии.

«Системы не нужно менять. Хитрость заключается в том, чтобы разработать такую систему, с которой Вы будете совместимы как трейдер», — Эд Сейкота, легендарный трейдер.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ
Криптовалютный фундаментальный анализ

Прогнозирование рынков, используя фундаментальный анализ становится немного сложнее, но его достаточно легко понять. Многие из вас уже слышали об этом методе. Однако для большинства начинающих трейдеров фундаментальный анализ является очень сложным методом прогнозирования. У фундаментального анализа долгая история, поскольку он используется на финансовых рынках уже более 100 лет. Вы можете применить его ко всем финансовым…

Подробнее
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit
Индикатор Chandelier exit

Выход люстры (Chandelier exit) — индикатор, основанный на волатильности, и созданный, чтобы позволить трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не произойдет определенный разворот тренда. Как объясняется ниже, трейдер сможет избежать досрочного выхода и получить максимальную прибыль, используя индикатор выхода люстры. Принцип работы «Выхода люстры» Индикатор был создан Чаком Ле Бо, который является всемирно…

Подробнее
Теория Доу
Теория Доу
Теория Доу

Существует множество методов, которые инвесторы и трейдеры могут использовать для поиска прибыльных позиций. От простых значений на экране до более сложных систем, таких как CANSLIM. Эти методы можно использовать для поиска акций и других активов для покупки. Здесь вся надежда на то, что метод инвестора поможет направить их к большой прибыли и уберет эмоции с…

Подробнее
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота
Теория волн Эллиота

Ральф Нельсон Эллиот был профессионалом, занимая различные бухгалтерские и деловые должности, пока не заболел в Центральной Америке, что привело к нежелательному выходу на пенсию в возрасте 58 лет. Теперь у него было большое количество времени и Эллиот начал изучать 75-летнее поведение фондового рынка в начале 1900-х годов, чтобы определить годовые, ежемесячные, еженедельные, ежедневные, часовые или…

Подробнее
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп
Фиксированная цель и трейлинг-стоп

В трейдинге есть два очень распространенных подхода: фиксирование прибыли на определённых целях или позволить прибыли идти самой по себе (подход трейлинг-стоп). У обоих подходов есть свои достоинства и недостатки. Независимо от того, решите ли вы использовать фиксированную цель прибыли или позволить прибыли идти самой по себе, самое важное — это использовать стратегию для выхода. Подробное…

Подробнее
Шорт сквиз
Шорт сквиз
Шорт сквиз

Сильные ралли происходят во всех видах акций по разным причинам, будь то положительный отчет о доходах, предлагаемый выкуп или новости, благоприятные для будущего компании. Выдавливание трейдеров из коротких позиций (или «шорт сквиз»,от англ. «short squeeze») — ситуация, которая может быстро и высоко поднять цену акции. Чтобы получить прибыль от выдавливания, или чтобы не оказаться в…

Подробнее
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров
Виды торговых ордеров

Представьте, что вы потеряли более $660,000 всего за 30 секунд! В январе 2014 года один профессиональный трейдер сумел сделать то же самое, торгуя акциями HSBC, благодаря «толстым пальцам» и тому что не установил верхний ценовой лимит на свою сделку. В этом случае трейдер, вероятно, мог бы избежать потерь, разместив лимитный ордер вместо рыночного, тем самым…

Подробнее
Правило 72
Правило 72
Правило 72

Если вы планируете заняться инвестициями для того, чтобы обеспечить себя после выхода на пенсию, то единственная вещь о которой вы беспокоитесь — это хватит ли вам в итоге денег для ваших нужд в долгосрочной перспективе. Пенсионное планирование включает в себя расчеты, чтобы понять, насколько и как быстро ваши деньги будут расти со временем. Сложный процент…

Подробнее
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге
Проскальзывание в трейдинге

Каждый трейдер сталкивается с проскальзываниями цены при торговле, будь то торговля акциями, торговля на форекс или торговля фьючерсами. Проскальзывание — это когда вы получаете цену, отличную от ожидаемой на входе или выходе из сделки. Если бид-аск спрэд акции составляет 49,36 доллара к 49,37, и вы размещаете рыночный ордер на покупку 500 акций, то вы ожидаете,…

Подробнее
Возвращение к трейдингу после больших потерь
Возвращение к трейдингу после больших потерь
Возвращение к трейдингу после больших потерь

Будь то технологические неполадки, недостаток дисциплины или просто постоянное сокращение торгового капитала, почти каждый трейдер когда-нибудь понесет большие потери в своей карьере. Прийти в норму после этого не сложно; нужно выполнить всего несколько простых шагов, чтобы сделать это. Что действительно трудно, так это восстановить нанесенный моральный ущерб, а именно ущерб уверенности в себе. Чрезмерная уверенность…

Подробнее