Руководство к анализу спреда и объема

Руководство к анализу спреда и объема

Вы уже слышали об анализе спреда и объема и той пользы, которую он может принести Вашему анализу. Но звучит он как сложный метод с необычными терминами, такими как «Нет спроса» и «Останавливающий объем». Действительно ли метод VSA такой запутанный? Вместе мы сделаем первый шаг к пониманию VSA, и Вы поймете что VSA — интуитивный метод.

Что такое анализ спреда и объема (VSA)?

VSA — это изучение взаимосвязи между объемом и ценой для прогнозирования направления рынка.

VSA Spread

В частности, особое внимание уделяется:
• Объему (Volume)
• Диапазону/Спреду (разница между максимумами и ценой закрытия торгового периода)(Spread)
• Цене закрытия относительно диапазона (цена закрытия находится около вершины/дна свечи)

Кто изобрел VSA?

В развитии VSA фигурируют три основных имени:

• Джесси Ливермор (Jesse Livermore)
• Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff)
• Том Уильямс (Tom Williams)

Джесси Ливермор говорил о теории, основанной на рыночных манипуляциях. Он работал над своей теорий на протяжении своей легендарной карьеры трейдера. Однако, он не отказывался от конкретных методов трейдинга. Его теории больше для трейдеров, а не для учебников.

Ричард Вайкофф намного больше интересовался обучением. Для того, чтобы найти методы, которые будут работать на рынке, он опросил лучших трейдеров, включая Джесси Ливермора. Вайкофф предложил идею «Составного трейдинга», которая воплощает весь рынок. Он использовал идею «Составного трейдинга», чтобы объяснить рыночные этапы накопления, повышения цены, распределения и понижения цены.

Но ни Джесси Ливермор, ни Ричард Вйкофф не использовали термин «Анализа спреда и объема». Том Уильямс впервые использовал этот термин для описания методов, которые он построил на основе идей Ричарда Вайкоффа. Книги и программное обеспечение Тома Уильямса помогли продвинуть концепции VSA среди трейдеров.

Почему VSA работает?

Основная идея в том, что общественность может зарабатывать деньги только на тех рынках, на которых понятно, что делают профессиональные трейдеры. А профессиональные трейдеры не маленькие игроки. Они играют по-крупному.

Следовательно, они оставляют свои следы в данных об объеме. Когда профессионалы активны, рынок показывает высокие объемы торгов. И наоборот, когда объем рынка низкий, профессионалы скорее всего сбавили обороты.

Из этого следует, что для того, чтобы понимать, что делают «большие парни» недостаточно просто смотреть на ценовое действие. Нам необходимо смотреть одновременно и на цену, и на объем.

Работает ли VSA на всех рынках?

VSA фокусируется на цене и объеме, и стремится найти действия профессиональных трейдеров. Следовательно, до тех пор пока на рынке есть группа профессионалов, и пока он предлагает надежные данные о ценах и объеме, VSA будет работать.

Почти все финансовые рынки (акции, фьючерсы, форекс, криптовалюты) выглядят подходящими для использования VSA.

Тем не менее, на спотовом рынке форекс, объем представляет собой довольно запутанную концепцию. Вы не получите фактический объем торгов. Вы получите тик-объем, который измеряет время за которое цена «тикает» вверх или вниз. Если Вы намереваетесь использовать методы VSA для спот-трейдинга на форексе, Вам нужно решить является ли Ваш показатель тик-объема надежным для определения фактического объема.

Как использовать VSA для торговли?

Не будем скрывать тот факт, что VSA непросто освоить. И это потому что трейдеры интерпретировали различные концепции VSA по-разному. VSA требует годы практики и исследований рынка, чтобы научиться успешно применять ее для торговли.
Тем не менее, можно улучшить свои навыки трейдинга с помощью основных концепций VSA, которые просты в понимании. В этой статье мы рассмотрим две простые концепции VSA.

  1. Нет спроса
  2. Нет предложения

Основные концепции VSA

(Следующие определения основаны на книге о VSA «Повелители рынков»Тома Уильямса )

  1. «Нет спроса» на ап-баре

Если рынок растет с сокращением спреда и объема, он не будет демонстрировать спрос.
А если нет спроса, то он вряд ли продолжит расти.

Как найти бары «Нет спроса»:

  • Цены закрылись выше, чем у предыдущей свечи.
  • Объем ниже, чем в последних двух свечах.
  • Спред (Диапазон) узкий.

2.»Нет предложения» на даун-баре

Если рынок падает с уменьшающимся спредом и объемом, значит рынок не заинтересован в продаже. Поэтому вряд ли цена продолжит падение.

Как найти бары «Нет предложения»:

  • Цены закрылись ниже, чем на предыдущей свече.
  • Объем ниже, чем у последних двух свечей.
  • Спред (Диапазон) узкий.

Примеры трейдинга VSA

В приведенных ниже примерах мы будем использовать простую скользящую среднюю с периодом в 20, как наш показатель тренда. Нашей целью будет использовать концепции «Нет спроса» и «Нет предложения», чтобы найти откат.

На графиках ниже бары «Нет спроса» помечены красной стрелой, а «Нет предложения» зеленой стрелой.

1. Бар «Нет спроса» — сигнал для открытия короткой позиции.

VSA пример

Этот график показывает ежедневные бары Deere & Company (DE).

  1. Этот бар пробился ниже SMA и указал на предстоящий медвежий тренд.
  2. Эти три последовательных бара «Нет спроса» подтвердили отсутствие рыночного интереса для возобновления роста цен.
  3. Таким образом, у нас была отличная ситуация для открытия короткой позиции/для игры на понижение.

2. Бар «Нет предложения» — возможность для открытия длинной позиции.

VSA Анализ

Этот график показывает ежедневные бары The Proctor & Gamble Company (PG).

  1. Рынок был в сильном бычьем тренде и оставался над SMA.
  2. Здесь на небольшом флэте можно увидеть три бара «нет предложения», которые указывает на скорое возобновление бычьего тренда.
  3. Последний доджи указывает на начало роста.

Где можно узнать больше о VSA?

VSA набирает популярность, и у Вас не должно быть проблем найти источники для лучшего понимания этих методов.

Книги по VSA

• Повелители рынков (Master the Markets)
• Торговля в тени умных денег (Trading In the Shadow of the Smart Money)
• Сделки на горизонте: Современная адаптация метода Вайкоффа (Trades About to Happen: A Modern Adaptation of the Wyckoff Method)

Заключение о VSA

Объем очень полезен, поскольку он предлагает другие рыночные измерения для анализа. Но, не смотря на это, объем может запутать тех, кто не понимает его.
Не торопясь, делайте шаг за шагом. Выбирайте концепцию VSA и осторожно используйте ее в своей торговле. Как только объем обретет для Вас смысл, Вы увидите прогресс. Но все это не придет в одночасье.

Браузерная платформа для криптовалютного трейдинга
Take Profit, Stop, Loss без заморозки.
6 криптовалютных бирж в 1 окне.
Учебный счет на 100 000 $.
Trailing stop, trailing buy.
Разработанно Expertcoin
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)
Average Directional Index (ADX)

Индекс среднего направленного движения (ADX) представляет собой трехлинейный индикатор, который включает в себя линию ADX, линию -DI (Minus Directional Indicator) и линию +DI (Plus Directional Indicator). Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером, который также разработал Средний истинный диапазон (Average True Range) и Параболик САР (Parabolic SAR) и другие индикаторы. Индикатор помогает трейдерам определить, развивается ли тренд…

Подробнее
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR)

У трейдеров есть множество индикаторов, когда дело доходит до определения сетапов, паттернов, трендов и разворотов. Все они рассматриваются в отношении ценового графика, который, возможно, является самой важной частью информации, которая доступна трейдеру. Средний истинный диапозон (ATR) отображает расстояние, на которое цена перемещается каждый день и отображает его на графике. Чтение ATR может использоваться трейдерами для…

Подробнее
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор
Стохастический осцилятор

Стохастический осциллятор — это технический индикатор, разработанный Джорджем С. Лейном в 1950-х годах, чье значение колеблется между 0 и 100, обеспечивая показатель моментума акций. Основное применение стохастического осциллятора включает в себя расхождения, которые могут предвещать развороты, перекупленность/перепроданность, бычьи/медвежьи торговые установки и пересечения, которые помогают точно определить точки для входа в позиции. Что такое стохастический осциллятор?…

Подробнее
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI)

Описание Индекс относительной силы (RSI), разработанный У. Уайлдером, представляет собой осциллятор моментума, измеряет скорость и изменение движения цены. Значения RSI колеблятся между 0 и 100. Традиционно, RSI означает перекупленность, когда он выше 70, и перепроданность, когда он ниже 30. Сигналы могут быть найдены путем поиска дивергенции и неудачных движений цены. RSI также может использоваться для…

Подробнее
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера

Введение Полосы Боллинджера, разработанные Джоном Боллинджером, представляют собой полосы волатильности, расположенные выше и ниже скользящей средней. Волатильность основана на стандартном отклонении, которое изменяется по мере того, как волатильность увеличивается и уменьшается. Полосы автоматически расширяются, когда волатильность увеличивается и сужаются, когда волатильность уменьшается. Такой динамический характер полос Боллинджера означает, что они могут использоваться для разных ценных…

Подробнее
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение
Технический индикатор Накопление/Распределение

Что такое Накопление/Распределение Накопление/распределение или Accumulation Distribution (A/D) — это индикатор моментума, который предназначен для оценки спроса и предложения. Он определяет, покупают ли инвесторы (накапливают) или продают (распределяют) определенные акции. Мера накопления/распределения направлена на выявление дивергенции между ценой акций и объемом торгов. Накопление/распределение ценной бумаги рассчитывается следующим путем: сначала рассчитывается коэффициент денежного потока, а затем…

Подробнее
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD
Технический индикатор MACD

MACD — это один из самых популярных инструментов, которыми пользуются трейдеры. Индикатор MACD довольно прост. По сути, он вычисляет разницу между 26-дневными и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) валюты. 12-дневная EMA более быстрая, а 26-дневная — более медленная скользящая средняя. При расчете обоих EMA используются цены закрытия какого-либо измеряемого периода времени. На графике MACD также…

Подробнее
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи

В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример: 1+1=2 2+1=3 3+2=5 и так далее… Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и…

Подробнее
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная
Скользящая средняя — простая и экспоненциальная

Вступление Скользящие средние сглаживают данные о ценах, чтобы сформировать индикатор, следующий за трендом. Они не предсказывают направление цены, а скорее определяют текущее положение с задержкой. Скользящие средние отстают, поскольку они основаны на прошлых ценах. Несмотря на это, скользящая средняя помогает сгладить ценовое действие и отфильтровать шум. Они также являются строительными блоками для многих других технических…

Подробнее
Горизонтальный объём
Горизонтальный объём
Горизонтальный объём

Объем по цене — это индикатор, который показывает количество объема для определенного ценового диапазона, который основывается на ценах закрытия. Графики объема по цене горизонтальны и показаны в левой части схемы, чтобы соответствовать этим ценовым диапазонам. Чартисты могут просматривать эти графики как один цвет или с двумя цветами, чтобы разделять объем продаж и объем покупок.

Подробнее